期货黄金外汇投资 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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公募基金2024Q1金融期货持仓分析报告.pdf
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- 2024/04/26
- 297
- 银河期货
公募基金2024Q1金融期货持仓分析报告。2024年1季度末，38家公募基金公司的101只公募基金产品共持有国债期货头寸16107手，较上季度末增加5048手。具体地，多头持仓2709手，较上季度末增加1294手；空头持仓13398手，较上季度末增加3754手。从分布上看，T合约持仓8593手，多空持仓分别占比5.6%和94.4%；TF合约持仓2366手，多空持仓分别占比42.6%和57.4%；TS合约持仓673手，多空持仓分别占比56.2%和43.8%；TL合约持仓4475手，多空持仓分别占比18.7%和81.3%。从类型上看，18只中长期纯债型基金持有7367手,26只混合债券型二级基金持...
标签：公募基金基金金融金融期货
2023年全球油气企业资本开支及经营状况分析.pdf
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- 2024/04/25
- 529
- 中信期货
2023年全球油气企业资本开支及经营状况分析。
标签：油气资本开支
私募策略预测： 2024Q1私募市场分析与策略评价.pdf
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- 2024/04/24
- 268
- 东方证券
私募策略预测：2024Q1私募市场分析与策略评价。私募市场分析：市场规模方面：新发证券投资基金产品平均规模下降。存续管理人数量持续下降，规模下降趋势不可避免。2024年以来数据整体差于2023年。2024年一季度新增平均规模优于2023年一季度。新发产品方面：股票主观策略新发产品数量居首，股票量化和市场中性策略其次。低波策略的关注程度与新发产品占比存在矛盾。风格因子方面：7类期货风格因子取得正收益，4类因子收益超过南华商品指数。5类因子取得正夏普比率，5类因子均超过南华商品指数。11类股票风格因子取得正收益，收益均超过中证1000。10类因子取得正夏普比率，夏普比率均超过中证1000。策略表现...
标签：私募
鸡蛋市场表现与基本面周度报告.pdf
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- 2024/04/23
- 203
- 中泰期货
鸡蛋市场表现与基本面周度报告。
标签：鸡蛋
印度油品供需平衡表2023年度总结版.pdf
- 5积分
- 2024/03/22
- 133
- 中信期货有限公司
印度油品供需平衡表2023年度总结版。
标签：油品
基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化.pdf
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- 2024/03/13
- 417
- 中信期货
基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化。本文分析了跨期价差的影响因素，包括多空移仓矛盾、远期Carry、转换期权价值之差和行情预期，并从量化的角度基于这些影响因素构建了国债期货的跨期套利策略。基于多空移仓矛盾构建跨期策略：大部分时间期现套利者的行为是影响跨期价差的主因。若IRR持续高于资金利率，则正套的存在使得多头主导移仓，可以做窄跨期价差；若IRR持续低于资金利率减融券成本，做阔跨期价差。在T、TF和TS上的年化收益分别为3.03%、1.95%和1.14%，胜率分别为69.44%、61.11%和56.52%。其他影响因素如何用于跨期套利策略：分别从远期Carry、转换期权价值之差和行情预期三个...
标签：套利
商品指数及中信期货商品指数产品编制方法与特点.pdf
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- 2024/02/29
- 521
- 中信期货
商品指数及中信期货商品指数产品编制方法与特点。当前，数字化转型、推进大宗商品定价中心建设、中长期资本入市以及“房住不炒”等背景下，商品指数可以作为定价基准和经济运行的先行指标，股票、债券相关性低的大宗商品指数投资可以有效分散投资风险，相关产品可以为中小投资者提供低成本、低门槛、分散化投资工具。过去居民资产配置以房地产为主，未来随着居民理财意识逐渐提升，商品指数发展前景可观，相关领域投资机遇巨大。目前国内商品指数大都处于第一代指数编制阶段，我们梳理介绍了国内著名商品指数现状及编制方法，并以综合商品指数为例，详述了中信商品指数计算、移仓换月方式和应用。资本市场发展厚植指数领...
标签：期货商品
红海供应链危机对于集运周期意味着什么？.pdf
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- 2024/02/29
- 309
- 中信建投期货
红海供应链危机对于集运周期意味着什么？01集运周期本应重新回到3~5年的痛苦挣扎期；02红海供应链危机的影响是什么？03早已进入宽幅震荡时间的近月合约与远月合约的risk&return。
标签：集运供应链
固收专题报告：年初以来，国债期货怎么看？.pdf
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- 2024/02/01
- 66
- 东北证券
固收专题报告：年初以来，国债期货怎么看？2024年以来，市场风险偏好明显回落，股市走弱，股债跷跷板效应主导债市情绪，债市整体走强。对比各个品种来看，长端上涨幅度较大，截至1月26日收盘，国债期货主力合约TS2403、TF2403、T2403和TL2403较年初分别上涨0.06%、0.27%、0.36%和1.91%。长端的国债期货表现偏强表明进入到1月份以后，货币宽松预期的主逻辑开始让位于基本面的定价，当前市场对于未来经济修复仍保持偏弱预期，同时受到风险偏好较弱的影响，长端的国债受到市场追捧，带动三十年国债期货表现持续强势。短端近期的走势依旧和资金面保持较为紧密的联系。2023年9月开始，资金面...
标签：固收国债期货期货
2023年油轮航运市场回顾及红海事件影响下2024年展望.pdf
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- 2024/01/31
- 504
- 中信期货
2023年油轮航运市场回顾及红海事件影响下2024年展望。原油海运：海运量修复且贸易流向调整，VLCC日收益较快上行。2023年VLCC日收益均值达3.54万美元，苏伊士型和阿芙拉型日收益超4.5万美元。2024年全球原油供应仍将维持一定增长，非OPEC+增产使得油价重心难以趋势性上行。美国出口整体维持高位。红海航行危机长期化，苏伊士运河跨区流向预计整体下移，当前欧洲更多进口美国、西非、南美等地区原油，中东原油更多流向亚洲。俄罗斯由于地缘政治风险及黑海、红海、东部港口通行能力问题，原油出口或存一定风险。油轮市场更加利好苏伊士型、阿芙拉型等区域性油轮，但绕航红海的船舶也将整体拉升大小船舶价差，从...
标签：油轮航运
镍年度报告：过剩延续，潜龙在渊.pdf
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- 2024/01/25
- 504
- 东方证券
镍年度报告：过剩延续，潜龙在渊。23年硫化镍矿主要厂商受设备检修影响产量恢复不及预期，印尼和菲律宾仍然是红土镍矿供给增长引擎。24年NPI产线增速投建放缓将减少对当地镍矿消耗，印尼镍矿边际增长预计放缓。菲律宾镍矿的出口在24年可能受到主要进口国的需求下滑，从而调整产量供应。冶炼端23年电积镍的大量投产和下游质量验证成功导致供应端瓶颈突破，但行业供需存在周期错配，终端价格的坍缩开始向上游开工传导。24年冶炼厂可能在盈利收缩压力下降低自身产量，印尼大选结果未定使得冶炼端新规划产能投产不确定性增加。预计一级镍供应增量在6.5万金属吨左右，二级镍在24年边际增量在23.5万金属吨左右。需求端24年全球...
标签：镍
2024年钢价展望：冬去春来，再续征途.pdf
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- 2024/01/25
- 186
- 中原期货
2024年钢价展望：冬去春来，再续征途。2023年在全球经济增速放缓，国内经济恢复不及预期的双重压力下，钢材价格重心下移，行业利润进一步收缩。上半年，钢价在宏观政策预期和节后复工加速等多重利好推动下最高上探4400高位，随后受海外银行暴雷事件，以及国内金三银四传统旺季开工不足等因素影响，价格快速转弱，叠加原料端成本塌陷，钢价一路跌至3300低点。下半年，钢价波动趋缓，金九银十旺季不旺，年末在新一年的政策预期下再度呈现“翘尾”行情。展望2024年，美联储加息周期结束，全球流动性转向宽松，美元指数见顶，大宗商品将获得支撑。全球钢材需求或将呈现一定的恢复性增长。国内双碳目标下...
标签：钢
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面.pdf
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- 2024/01/22
- 398
- 华创证券
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面。A股大型全牌照期货公司，盈利能力优于行业。1）瑞达期货是继南华期货以后第二家在A股上市的期货公司。公司通过全资子公司瑞达国际、瑞达基金、瑞达置业与风险管理子公司瑞达新控进行业务拓展、多元发展。2）公司实控人为林氏三兄妹，董事长林志斌先生拥有近30年期货行业从业经验。管理层均从业务一线培养和成长，从业经验丰富。3）公司主营业务收入以期货经纪为主，近年来资管业务占比显著提升。2018年以来公司ROE水平均显著高于行业，盈利能力保持领先优势。我国期货行业处于扩容阶段，公司有望伴随行业增长持续受益。1）我国商品期货为主要交易品种，金融期货发展显著低于全球市...
标签：瑞达期货资管
2023年度棉花年报：蓄力前行，静待花开.pdf
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- 2024/01/16
- 266
- 金石期货
2023年度棉花年报：蓄力前行，静待花开。国际棉花，北半球还处于2023/24年度新棉上市期间，预计2024年初整体新棉供应充足；二季度步入植棉期后，基于厄尔尼诺气候的消退，预计美国产量会有所增加。南半球巴西已步入新一年度播种期，由于天气因素有利于播种，巴西种植前景较为乐观，预计未来产量或有上调。2024年初由于下游成品库存较高，棉花需求将延续疲软；但随着下游成品去库完成进入新一轮补库周期，后期消费将逐渐复苏、需求回暖，新棉供应可能出现缺口，支撑国际棉价上行。国内市场，2023/24年度产量降幅不及预期，且国内进口大幅增加，预计2024年上半年棉花供应相对充足；而需求端将持续承压，由于纺服出口...
标签：棉花
2023年碳酸锂下游景气度分析与2024年展望.pdf
- 7积分
- 2024/01/16
- 473
- 中信期货
2023年碳酸锂下游景气度分析与2024年展望。012024年碳酸锂下游需求展望；022023年新能源车景气度分析；032023年动力储能电池市场分析。
标签：碳酸锂

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