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商品期权市场全景数据报告.pdf
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- 2024/08/29
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。【行情复盘】商品期权各标的大面积反弹收红。期权市场方面，商品期权成交量整体出现下降。目前铁矿石期权、甲醇期权、PTA期权、烧碱期权、铝期权等认沽合约成交最为活跃,而硅铁期权、红枣期权、豆粕期权、乙二醇期权、碳酸锂期权等则在认购期权上交投更为积极。在持仓PCR方面,甲醇期权、尿素期权、LPG期权、锌期权、铁矿石期权等处于高位,红枣期权、碳酸锂期权、纯碱期权、豆油期权、菜籽粕期权等期权品种则处于相对低位。【交易策略】近期大宗商品市场波动有所减缓，市场大面积回暖收红，等待进一步市场企稳信号。
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股票期权市场全景数据报告.pdf
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- 2024/08/29
- 196
- 方正中期期货
股票期权市场全景数据报告。【行情复盘】8月27日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌0.24%,深成指跌1.11%,创业板指跌0.94%。科创50跌1.19%。在资金方面，沪深两市成交额为5114亿。【市场逻辑】两市延续弱势，期权各标的多数下跌。在期权隐波方面，各标的隐波小幅反弹。50、300等权重期权隐波仍处于相对低位，500ETF、科创50、中证1000指数期权隐波均值上方。此外，各期权合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好下降，期权中小盘标的日内波动有望维持高位，但预计隐波与标的走势预计延续负相关。因此，在反弹上涨时深度虚值期权隐波容易快速回落，非常容...
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期权研究框架：市场概况及应用.pdf
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- 2024/08/13
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- 东方证券
期权研究框架：市场概况及应用。期权市场概况。截止2024年7月26日，我国上市期权品种已达54个，包括3个股指期权、9个ETF期权以及42个商品期货期权，全面覆盖权益和商品板块。权益期权市场中证1000股指期权（MO）日均成交额最高为10.4亿元，其次为上交所的500ETF期权、300ETF期权与50ETF期权，日均成交额均超过5亿元，日均成交持仓比在0.75-0.99之间。期权重要观测指标与策略。期权实际交易中常用的是利用期权价格来计算隐含波动率曲面，因此波动率曲面相关的量价指标（PCR指数，VIX指数，Skew指数）更加受市场关注。期权由于其提供非线性的收益结构，可以构造复杂多样的策略组合...
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2024年下半年期权行情展望：市场风云变幻，期权机遇不绝.pdf
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- 2024/06/24
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- 国泰君安期货
2024年下半年期权行情展望：市场风云变幻，期权机遇不绝。目前已上市金融期权与商品期权品种总数达52个，红枣、玻璃期权将于2024年6月21日正式上市交易。2024年上半年金融期权市场在成交持仓规模上大幅增长，股指期权成交量被股指期货反超，金融期权市场投机度在经过前2年的持续下降后上升。市场依旧更偏好成交和持有看涨期权，看跌期权持仓比例上升，但上涨信心仍不足。金融期权波动率与股指走势今年以来呈现负相关关系，指数在年初下行至底部，市场恐慌情绪同步快速飙升，随后市场反弹震荡上涨，波动率逐步回落至低位。挂钩50与300的期权品种隐波低于其他挂钩中小盘指数的期权品种，跨品种间波动率差值明显扩大或是差值...
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期权与期货-金融期货的种类.pptx
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- 2024/03/26
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- 其他
期权与期货-金融期货的种类。此类合约以传统之大宗物资为主，是期货市场最早发展的成熟区域。(一)农业期货：农业产品期货契约种类极多，有谷物、黄豆、生猪、牛腩、棉花等。(二)❹属期货：此种期货又可分为贵❹属期货（preciousmetals）（如黄❹、白银），及基本❹属（basemetals，又称有色❹属）期货，如铜、铝等期货契约(三)能源期货（energyfutures）：此类契约以石油为主，又扩展至石油产品、如燃油、汽油契约等等。(四)软性期货（softcommodity）：咖啡、可可二类期货契约又称软性期货，为特种栽种。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融期货方向更为专业...
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期货期权知识.pptx
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- 2024/03/19
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期货期权知识。期货交易早先源于农产品的买卖。最早可追溯到700年前的欧洲。后来，即100多年前美国芝加哥开办了谷物的期货交易。开始是实物交割，后演变为成为交易双方根据契约承担买入或卖出该物品的义务和责任。但金融期货合同是在1972年才有，即第一笔外汇期货交易。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期货期权方向更为专业的指导和建议。
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个股期权全真模拟交易业务方案介绍.pptx
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- 2024/03/05
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个股期权全真模拟交易业务方案介绍。一、概述；二、合约设计；三、运作管理；四、交易制度；五、风险控制。金融衍生产品（derivatives)是指其价值依赖于基础资产(underlyings)价值变动的合约（contracts）。产品形态的类型：远期、期货、期权和互换。基础资产类型：股票、利率、汇率和商品。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权方向更为专业的指导和建议。
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期权交易策略及定价.pptx
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- 2024/02/23
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期权交易策略及定价。期权是现代金融市场中运用最广泛、变化最丰富、结构最精妙的金融产品，交易者通过期权与期权之间的组合、期权与其他金融产品之间的组合可以构造出具有不同盈亏分布特征的交易策略，实现不同的回报，满足不同的风险收益偏好。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权方向更为专业的指导和建议。
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某公司期权管理及股票证券管理知识分析.pptx
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- 2024/02/04
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某公司期权管理及股票证券管理知识分析。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权管理方向更为专业的指导和建议。
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期权交易策略.pptx
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- 2024/01/10
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期权交易策略。通过本章的学习，要求掌握包括一个简单期权和一个股票的四种策略、牛市差价期权、熊市差价期权、蝶式差价期权、日历差价期权、对角差价期权、跨式差价期权、宽跨式差价期权的构建方式以及盈亏图。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权方向更为专业的指导和建议。
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金融工程深度报告：期权市场指标预测能力探讨.pdf
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- 2023/12/24
- 321
- 东方证券
金融工程深度报告：期权市场指标预测能力探讨。期权市场的诸多指标可以提供一定的前瞻性信息，比如常用的隐含波动率指数指标，成交量_持仓量PCR等指标，即通过期权市场的隐含波动率或者持仓结构去判断标的价格未来的走势。本报告在此基础上，基于上证50ETF期权，考量了47个期权指标对标的价格走势的影响，并以不同模型尝试多指标综合预测能力的探讨。回测结果：结果显示，阈值择时法相较多元回归和XGBoost具有更强的预测能力。在多指标综合预测模型中，当阈值选择窗口与预测窗口长期匹配的前提下，长期准确率可以达到64.23%，短期准确率在55%上下。报告基于期权指标的预测能力构建了股指期货多空策略，周度级别的策略...
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ZCE期权合约及规则介绍.pptx
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- 2023/11/30
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ZCE期权合约及规则介绍。一、合约条款；二、交易规则；三、结算规则；四、风控规则。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权方向更为专业的指导和建议。
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长期权益投资资金国际比较研究.pdf
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- 2023/11/17
- 190
- 华福证券
长期权益投资资金国际比较研究。8月底证监会召开投资投资者座谈会，会上提出养老金、保险资金等各类中长期资金与资本市场互相促进、协同发展，养老金、保险资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。因此长期资金近期成为市场关注焦点，本文对我国以及海外典型国家的养老金体系及其资产配置情况做了详细梳理与比较，主要得到以下结论：第一，2004年以来我国养老金、保险公司、社保基金等长线资金规模稳步上升，长期来看，依然存在较大提升空间。以养老金为例，根据OECD数据，2021年底我国养老金资产规模为4097亿美元，占GDP比重为2.3%，远远低于美国（98.3%）、英国（117.0%）、日本（31.3%）。从各类...
标签： 期权 投资资金 -
商品期权与机器学习结合策略研究.pdf
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- 2023/09/26
- 252
- 中信期货
商品期权与机器学习结合策略研究。报告主要研究了如何将机器学习与商品期权结合，通过期权的特征优化机器学习策略。机器学习策略主要通过运用机器学习方法和技术分析结合，找到历史当中最为相近的行情，进而预测未来价格走势。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对机器学习策略进行优化。根据机器学习信号，对应分别采用卖期权、买期权和波动率优化策略。通过对10个场内商品期权与机器学习结合策略研究发现，利用波动率的均值回归等特性，在波动率偏低时通过买期权构建机器学习策略，在波动率高时卖期权构建机器学习策略，多数品种的表现是对最长衰退期优化幅度较大，铝、甲醇、白糖、菜粕波动率优化策略在卡玛比...
标签： 商品期权 机器学习 机器 期权 -
商品期权与趋势结合策略研究.pdf
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- 2023/09/26
- 301
- 中信期货
商品期权与趋势结合策略研究。趋势跟踪策略与期权LongGamma策略类似，当市场有大幅波动时，策略可以取得较好效果，但是在震荡行情中，策略则会连续亏损。期权本身有时间价值流逝的规律，通过期权进行趋势跟踪，卖期权在震荡行情中可以弥补损失，而买期权在趋势行情中，可以有Gamma和Vega的加速收益作用。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对趋势跟踪策略进行优化。通过对11个场内商品期权进行研究发现，在回测期走势平稳且震荡属性偏强的铜、锌、黄金，通过卖期权进行趋势跟踪效果相对好于标的；趋势性相对较强的铝，买期权趋势跟踪策略表现较好；而趋势和震荡较为平均的铁矿、PTA、甲醇、...
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- 股票期权市场全景数据报告.pdf 196 4积分
- 期权研究框架：市场概况及应用.pdf 179 4积分
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