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2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复
- 银河证券
- 2026/07/31
- 283
银河证券2026年8月投资组合报告，分析7月市场从极致抱团到均衡修复的风格切换，展望8月政策与业绩双重验证下的哑铃型策略，推荐十大金股组合。
标签： 投资组合 哑铃型策略 高股息红利 -
主动ETF制度破冰：产品特征、海外经验与国内市场影响
- 华泰证券
- 2026/07/31
- 16
2026年7月，国内首批18家主动ETF试点落地，标志着ETF市场从被动指数向主动管理延伸。本文梳理主动ETF的产品特征与制度差异，分析全球万亿美元市场的发展格局与美国十八年政策演进经验，探讨主动ETF对现有产品生态的影响路径，并展望国内市场格局演变。
标签： 主动ETF ETF 公募基金 -
2026年7月：AI科技M顶三杀框架与回撤性质辨析
- 国投证券
- 2026/07/31
- 22
国投证券策略团队提出"杀情绪、杀估值、杀逻辑"三杀分析框架，系统辨析产业趋势行情回撤性质，结合茅台、宁德时代及2000年纳斯达克等历史案例，判定当前AI科技第7轮回撤处于"杀情绪"叠加"杀估值"阶段，尚未进入"杀逻辑"，并给出M顶结构下的仓位结构调整建议。
标签： AI科技 M顶 三杀框架 -
知识增强型LLM Agent多元资产配置策略：22.5年回测验证与格式效应分析
- 光大证券
- 2026/07/31
- 12
光大证券研究：基于22.5年回测，验证知识增强型LLMAgent在多元资产配置中的超额收益能力，并深入分析知识库格式对策略表现的系统性影响。
标签： LLM Agent 资产配置 知识库 -
2026年7月微盘股策略专题：极致拥挤后的修复方向
- 开源证券
- 2026/07/31
- 29
2026年7月微盘股策略专题：极致拥挤后的修复方向
标签： 微盘股 大小盘风格切换 微观结构拥挤 -
组合风控三部曲：风险对冲、风险规避与风险转嫁策略解析
- 东方证券
- 2026/07/31
- 12
东方证券资产配置专题报告，系统提出组合风控三维框架：长期风险对冲、中期风险规避与短期风险转嫁，重点探讨期权衍生品在CPPI增强、备兑、保险等场景下的策略应用与希腊字母择时逻辑。
标签： 期权策略 CPPI 资产配置 -
2026年下半年可转债策略：供给修复与结构分化下的多维度择券框架
- 西南证券
- 2026/07/31
- 20
西南证券2026年下半年可转债策略报告，分析二季度供给修复、结构性行情与机构行为变化，展望下半年AI主线与顺周期左侧机会，构建进攻、稳健与量化多维择券框架
标签： 可转债 AI算力 固收+ -
2026年7月第4周投资者微观行为洞察：ETF资金大幅流入与融资资金流出放缓
- 国泰海通证券
- 2026/07/30
- 42
国泰海通证券2026年7月第4期投资者微观行为洞察手册，跟踪ETF资金、融资资金、外资、公募私募、产业资本及散户等多维度资金流向，解析市场定价状态与行业配置特征。
标签： ETF 融资融券 北向资金 -
风格轮动扩散背景下的主客观结合分析框架
- 浙商证券
- 2026/07/30
- 11
从政治经济学视角出发，结合成长价值与大小盘定性分析框架、资产轮动定量工具及红利风格择时体系，系统解析风格轮动扩散背景下的市场特征与应对策略。
标签： 风格轮动 红利投资 AI算力 宏观友好度 -
2026年下半年A股策略展望：盈利回升与风格均衡下的慢牛格局
- 华金证券
- 2026/07/30
- 70
华金证券2026年下半年A股策略展望，分析盈利回升、风格均衡下的慢牛格局，涵盖海外宏观、国内经济、流动性、行业配置等维度
标签： A股策略 科技成长 消费板块 -
2026年中国资本市场主板科创板创业板制度规则全景解析
- 普华永道
- 2026/07/30
- 40
普华永道2026年7月发布的资本市场制度规则汇编，系统梳理主板、科创板、创业板在板块定位、发行条件、审核注册、信息披露、持续监管、退市、再融资及并购重组等方面的差异化制度安排，反映新“国九条”框架下全面注册制改革的最新进展。
标签： 科创板 创业板 全面注册制 -
中东冲突后黄金研究框架之变：央行购金跃升为核心定价因子
- 长江证券
- 2026/07/30
- 40
本文系统梳理中东冲突后黄金研究框架的结构性变化，从供需格局、投资者行为及定价因子三个维度展开分析，重点阐释央行购金因子如何从边缘力量跃升为决定金价中枢的核心变量。
标签： 黄金 央行购金 大类资产配置 -
央行基准利率切换路径：从DR007到DR001、从LPR到多元锚定
- 长江证券
- 2026/07/30
- 39
系统梳理货币市场、信贷市场、债券市场三大基准利率演变脉络与当前格局，引入美英德日印五国海外经验，分析中国基准利率体系从DR007向DR001、从LPR向多元锚定的切换方向。
标签： DR001 LPR 国债收益率曲线 -
政策大类资产配置周观察："六张网"投资有望加速
- 天风证券
- 2026/07/30
- 21
天风证券策略周报聚焦国常会"六张网"建设部署，分析国内外政策动向及大类资产配置策略
标签： 六张网 政策性金融工具 大类资产配置 -
德国股票宏观因子定量建模与资产配置应用研究
- 国泰海通证券
- 2026/07/30
- 13
本文围绕德国权益资产的基准选择、宏观定价及配置应用，构建了一套由宏观因子向预期收益率和动态配置权重转化的定量研究框架。基于景气、通胀及流动性等多维度宏观因子，通过动态相关性自适应调整权重合成德国权益宏观拟合指标，并构建分布信号与边际信号生成预期收益率，最终形成动态权重策略。
标签： DAX指数 德国权益 宏观因子模型
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