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2025年金融工程行业分析：马科维茨模型中均值的最优收缩
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现代投资组合理论（MPT）的性能与参数估计的精度密切相关（Palczewski&Palczewski，2014）。
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2025年金融工程行业研究：从资产配置走向因子配置，中国版全天候增强策略
- 2025/06/05
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- 华泰证券
风险平价模型（RiskParity）是风险配置领域的主流模型，核心在于均衡配置风险。
标签： 金融工程 金融 资产配置 -
2025年金融工程中期策略：量化赋能，多路径破局绝对收益
- 2025/06/05
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- 国泰海通证券
将各资产最近一个月收益作为主观观点，使用BL模型构建一个简单月度资产配置策略。业绩比较基准:10%股票+80%债券+10%商品。分别给定风险厌恶系数入或市场均衡权重w构建两种BL策略。选取沪深300、标普500、恒生指数、中债-国债总财富、中债信用债总财富与南华商品指数作为投资标的。
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2025年金融工程行业中期策略：美股再上高台，配置该如何布防
- 2025/06/04
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- 华泰证券
截至2025年5月28日，全球基钦周期或已经进入下行期。
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2025年金融工程专题报告：遗传规划300增强表现优异，中观景气度确认上行—周报2025年5月30日
- 2025/06/04
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- 国联民生证券
截至目前，国联民生金工主动量化团队研发并持续跟踪以下量化策略。
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2025年金融工程专题：固收+基金的策略图谱与业绩分析
- 2025/06/04
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- 华福证券
长期来看转债与股票的年化波动率接近1:2，故将转债仓位*50%后折算为权益仓位。将过去四个季度平均权益仓位在40%以下且最大值不超过60%的基金界定为固收+基金。
标签： 金融 金融工程 基金 固收 -
2025年金融工程行业深度研究：GPT_Kline，MCoT与技术分析
- 2025/06/03
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- 华泰证券
多模态协同是大模型通往通用人工智能（AGI）的必经之路。ChatGPT、DeepSeek等里程碑式的大模型一次次的向人类证明，在自然语言处理的任务中，大模型的能力远超人们想象。
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2025年金融工程行业研究：细颗粒度量价系列，留存筹码比率选股因子
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筹码结构：用过去资产的量价信息去构建持有该资产的成本分布，从而衡量投资者近期的换手意愿以及该资产的筹码堆砌程度。
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2025年金融工程专题报告：基于涨跌幅成交额一致性的行业轮动研究
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在传统量价理论的框架下，通过分层分组方式探究行业截面量价与收益关系，是剖析市场运行逻辑、构建有效投资策略的重要尝试。
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复盘过去十年的港股表现，市场存在明显的风格切换，行情在价值、成长等风格中不断切换。周期角度，风格轮动存在一定的持续性，例如2020年初至2021年初成长风格快速占优，而后逐步向价值风格回归。
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2025年金融工程专题报告：极端风格的回摆是坚守还是调仓
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2025年金融工程行业研究：FOF破局求变，拥抱多资产和ETF
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沪深300由不同行业的个股组成，考虑自上而下的选股模式，考察时间区间（2010年1月至2025年3月）内的各行业回报率：31个行业中有17个行业回报率超过了沪深300。
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