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2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注通信、红利低波、创业板
- 2025/12/30
- 70
- 广发证券
普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
标签： A股 量化择时 通信 金融工程 AI -
2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注能源、高股息
- 2025/12/30
- 48
- 广发证券
普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
标签： A股 量化择时 金融工程 金融 -
2025年金融工程2026年度策略：蓝图绘就千般景，砺新自强万里程
- 2025/12/25
- 92
- 财信证券
在宏观经济周期、产业政策导向与市场资金偏好的多重驱动下，A股市场逐步形成以科技成长与中游制造为双核心的产业格局。这一格局既体现了技术革新对资本配置的牵引作用，也反映了产业链上下游联动的内在逻辑。本章将从大行情板块的轮动特征、小行情板块的边际表现以及市场结构全景四个维度，系统解析当前产业格局的演化路径，为把握未来投资主线提供参考。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程2026年度投资策略：风格切换下的因子投资
- 2025/12/19
- 108
- 长江证券
当前市场环境下，因子规律在行业轮动和量化选股中阶段性失效。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程研究报告：股票多因子系列（五），Barra CNE6纯因子风险模型搭建与应用
- 2025/12/17
- 254
- 江海证券
在系列报告的前两篇中，我们分别对BarraCNE6中的量价大类与基本面大类因子进行了介绍，详细阐述了因子的构造逻辑与计算方式，并基于分层回测法与IC、IR检验对这些大类因子进行了实证检验。
标签： 金融 金融工程 股票 风险 -
2025年金工深度研究：大模型+强化学习因子挖掘
- 2025/12/09
- 296
- 华泰证券
大模型+强化学习应用于因子挖掘的潜在价值，在于其突破了传统符号回归和遗传算法的诸多限制。大模型具备广泛的跨领域知识与金融语言模式，可提供初始因子池与可解释性较强的因子，而强化学习可通过序列决策的方式生成因子，使其具备在海量参数空间中有效搜索的能力。
标签： 金融工程 -
2026年金融工程年度策略：万象更新，乘势而行
- 2025/12/01
- 263
- 财通证券
本部分所统计的主动权益基金为：普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金；仅包含初始基金。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题研究：更全面的创业板投资标尺——创业板综合指数投资价值分析
- 2025/12/01
- 625
- 国信证券
自2009年10月30日开板以来，创业板一直担负着为创新型和高成长型中小企业提供融资支持的重要使命。带着激励创业、引领创新的初衷，创业板有效结合科技与资本，引导各类要素流入高新技术产业，力争打造中国创新资本生态体系。创业板注册制改革自2020年启动并逐步深化。
标签： 金融 金融工程 创业板 -
2025年金融工程专题报告：基金量化观察，Gemini 3模型金融文本分析深度评测
- 2025/11/26
- 146
- 国金证券
谷歌DeepMind已于2025年11月18日正式发布了Gemini3系列模型，包括Gemini3Pro标准版模型和Gemini3DeepThink增强推理两个版本。模型在推理能力、多模态理解、编程开发和任务执行方面实现全面的能力提升，大幅刷新此前OpenAI和Anthropic旗下模型在各项测试中的成绩，成为当前最强通用大模型。
标签： 金融 金融工程 基金 -
2025年金融工程专题研究：量化赋能中盘宽基，精筑稳健超额Alpha——博时中证500增强策略ETF投资价值分析
- 2025/11/25
- 396
- 国信证券
指数增强ETF是在对目标指数进行有效跟踪的基础上，通过增强策略积极管理指数组合与控制风险，争取实现超越目标指数投资收益的上市交易开放式基金（ETF）。
标签： 金融 金融工程 ETF -
2025年金融工程2026年度策略：物价回归，决战2026
- 2025/11/19
- 129
- 浙商证券
2026年，中国经济有望逐步进入复苏周期。从我们构建的宏观周期模型上来看，中国经济自2024年初以来持续处于筑底后期，而目前已经出现了可能迈向复苏的初步迹象：经济景气虽然仍在边际下行，但斜率放缓，整体处于筑底阶段；而信用周期已于2025年6月确认触底回升，信用周期转暖有望逐步推动经济景气修复。
标签： 金融 金融工程 物价 -
2025年金融工程专题：基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略
- 2025/11/17
- 256
- 华福证券
仓位择时的必要性：对于追求绝对收益策略以及股指期货策略而言，仓位择时都相对比较重要。仓位择时的可行性：日频择时胜率，多头空头均能达到54%，包含多空策略扣费后年化46%，夏普比例2.37，卡尔玛3.58。仅多头策略扣费后也有23%稳健收益。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题报告：海外主动基金业绩基准的设置与纠偏
- 2025/11/10
- 112
- 华安证券
相对绩效评估（RelativePerformanceEvaluation，RPE）是一种在理论上具有合理性的解决方案，可用于解决现代激励合同中普遍存在的道德风险问题。对于共同基金经理，Sensoy（2009年）发现，40.4%的美国股票型基金选择了错误的基准，这夸大了它们的相对业绩表现，从而带来了更多的资金流入。
标签： 金融 金融工程 基金业绩 基金 -
2025年金融工程专题研究：公募FOF基金2025年三季报解析
- 2025/10/31
- 75
- 国信证券
截至2025Q3，全市场已成立FOF产品数量518只，合计规模为1934.89亿元，相比2025Q2增加16.44%。按资产配置策略划分，FOF可以分为目标日期基金、目标风险基金、普通FOF基金三类。
标签： 金融 金融工程 公募 FOF -
2026年度金融工程策略展望：高频资金流如何辅助宽基择时决策
- 2025/10/30
- 40
- 国泰海通证券
大买大卖和中小买大卖因子与宽基指数未来短期内(5-20天)的收益均呈正相关，且与未来10天累积收益的相关性最强，大单净买入因子则在短期内与指数的收益呈负相关，但负相关性并不强。
标签： 金融 金融工程
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