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2025年金融工程专题报告：深度学习因子选股体系
- 2025/08/05
- 249
- 财通证券
在当今快速发展的金融市场中，如何有效利用深度学习技术进行股票预测和投资组合优化已成为众多投资者关注的焦点。
标签： 金融 金融工程 选股 -
2025年金融工程基本面研究：基本面因子的收益来源实证
- 2025/08/01
- 170
- 华创证券
在我们之前的研究中发现，估值因子的收益来源之一是估值的错配，即当市场发现基本面较好的股票估值较低时，会抬升估值，而基本面较差的股票估值较高时会压低估值，估值和基本面基本吻合的股票在下一期不能够产生显著的超额收益。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题研究：风险模型全攻略——恪守、衍进与实践
- 2025/07/31
- 277
- 国信证券
在指数增强产品的构建过程中，收益预测模型和风险控制模型是两个重要的组成部分。在国信金工团队的过往研究中，我们从基本面财务数据、低频量价数据、高频逐笔数据、券商金股另类数据等多个维度出发，对收益预测模型的提升进行了深入探讨。
标签： 金融 金融工程 风险 -
2025年金融工程专题研究：华夏中证2000ETF投资价值分析——布局小微盘行情的超额之选
- 2025/07/31
- 221
- 国信证券
在经过3年多的调整之后，A股市场自去年9月24日以来，在多项重磅政策的推动下，迎来了强势反弹。
标签： 金融 金融工程 ETF -
2025年金融工程专题研究：公募FOF基金2025年二季报解析
- 2025/07/25
- 156
- 国信证券
截至2025Q2，全市场已成立FOF产品数量518只，合计规模为1661.98亿元，相比2025Q1增加10.01%。按资产配置策略划分，FOF可以分为目标日期基金、目标风险基金、普通FOF基金三类，规模分别为1057.60亿元、363.57亿元，合计占比85.51%。
标签： 金融 金融工程 公募 FOF -
2025年金融工程专题报告：基于Nowcasting方法的社零高频跟踪
- 2025/07/23
- 159
- 麦高证券
GDP的增长主要由“三驾马车”进行驱动，从占比来看，消费一直都为三大分项中占比最高部分。且从三大分项对GDP同比的贡献率和拉动作用看，随着房地产的长期走弱和全球贸易摩擦的不断发生，消费在对GDP同比的影响中又逐渐趋于主导地位。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程行业专题报告：稳定币应用场景及行业研究
- 2025/07/22
- 245
- 中邮证券
在瞬息万变的数字货币领域，稳定币（Stablecoin）扮演着至关重要的角色。与比特币、以太坊等价格剧烈波动的加密货币不同，稳定币旨在维持其价值的稳定，通常与美元等法定货币挂钩。这种特性使其成为加密货币市场中的“避风港”和重要的交易媒介。
标签： 金融 金融工程 稳定币 -
2025年金融工程行业深度研究：LLMRouter_GRU，“舆情分诊台”赋能AI量价因子
- 2025/07/21
- 222
- 华泰证券
在DeepSeek、GPT-4等顶尖大模型的技术白皮书里，“MoE”一词频繁出现。
标签： 金融 金融工程 AI -
2025年金融工程专题报告：使用投资雷达把握行业轮动机会
- 2025/07/16
- 93
- 华西证券
本篇报告的目标是提出一套简单、直观、有效的行业轮动方法体系，使得投资者能够以可视化的方式实时观察行业走势状态，并得到对未来投资机会的提示。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题研究：日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息
- 2025/07/11
- 266
- 国信证券
近年来，市场对量价数据的探索在颗粒度上不断深入，从最开始的日度行情数据到分钟级、秒级别数据再到逐笔成交数据，数据频率的提升帮助研究者们捕捉到股票更多量与价的细节，进而抽丝剥茧地了解股票行情数据形成背后的交易者结构特征及其交易意图。本文，我们将根据逐笔成交数据构建Alpha因子，为了后续行文的方便，我们先对本文使用的数据结构和特征进行介绍。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程深度分析报告：金融工程2025年度中期投资策略，从多资产配置走向多策略配置
- 2025/07/09
- 277
- 国联民生证券
传统多资产配置的核心假设——股债负相关性，在2008年全球金融危机后逐渐减弱。出现这一现象的原因之一在于全球央行长期超常规货币政策干预，间接改变了资产定价的底层逻辑。
标签： 金融工程 资产配置 资产 -
2025年金融工程行业专题报告：基于大模型外部评价指标体系框架介绍
- 2025/07/07
- 170
- 中邮证券
近年来，随着越来越多的公司推出大模型，不同模型之间的侧重点越来越细分，模型评价与筛选越来越成为一个重要的工作。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程行业专题报告：基于宏观经济状态划分的BL模型与ETF实践
- 2025/07/07
- 232
- 中邮证券
大类资产配置是投资者根据投资目标和风险偏好将资金分配到不同类型的资产中的投资行为。传统视角来看，早期大类资产配置以简单的权重预算为主，主要依据是股债的低相关性，方法论主要有等权策略、60/40股债策略、市值加权策略。
标签： 金融 金融工程 经济 宏观经济 ETF -
2025年金融工程行业专题报告：基于大模型外部评价体系框架介绍
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- 中邮证券
近年来，随着越来越多的公司推出大模型，不同模型之间的侧重点越来越细分，模型评价与筛选越来越成为一个重要的工作。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程中期策略：2025H2流动性溢出行情，化风险，重交易
- 2025/06/30
- 168
- 浙商证券
市场对美国政府关税政策基本脱敏，关税摩擦或已不是定价核心。在对等关税政策落地初期，市场巨幅波动，但随着市场逐步摸清特朗普的行事节奏，近期关税摩擦的新变化对市场的影响已经显著减弱。
标签： 金融 金融工程
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