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2025年金融工程专题报告：基于相对强弱视角下的扩散指数择时模型
- 2025/06/27
- 200
- 中邮证券
在前期的研究中，我们主要利用扩散指数进行指数择时和行业轮动研究。利用扩散指数模型需要注意的是研究标的是否具有趋势性，这里可以衍生出趋势模型和反转模型。
标签： 金融工程 金融 -
2025年金融工程研究：“逐鹿”Alpha专题报告，多智能体投资决策框架
- 2025/06/26
- 390
- 中信建投证券
本文主要介绍一个基于多智能体（Multi-Agent）系统的投资决策框架。该框架通过高度模拟化的方式，构建了一个由分析师、投资经理和风控官组成的AI智能体团队，旨在应对现代金融市场日益增长的复杂性、数据冗余及高频变化。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题报告：怎样从历史走势规律发现ETF投资机会
- 2025/06/25
- 115
- 华西证券
本篇报告研究根据历史走势规律构建ETF投资组合的方法。由于ETF标的指数的历史走势信息(特别是成交金额)比ETF自身的交易信息更加客观有效，而且数据开始更早。因此走势规律分析是基于标的指数，而非ETF产品本身。
标签： 金融 ETF 金融工程 -
2025年金融工程中期投资策略：AI投研破晓，指增迎来新篇章
- 2025/06/25
- 144
- 国金证券
阿里通义千问(Qwen)已成为当前全球最大的开源模型族群，其衍生模型数量达9万多个，标志着Qwen在开源AI领域的主导定位。
标签： 金融 金融工程 AI -
2025年金融工程专题报告：红利增强策略表现优异，衍生品择时信号出现空头—周报2025年6月20日
- 2025/06/25
- 128
- 国联民生证券
绝对收益策略：1.期权增强策略：依靠统计套利获取趋势收益，利用期权控制组合风险。2.多维度择时策略：通过宏观、中观、微观经济环境，日内高频衍生品趋势合成归一化择时信号，构建多维度择时策略。
标签： 金融工程 金融 -
2025年金融工程行业深度研究：基于扩散指数的全球资产配置策略
- 2025/06/23
- 169
- 华泰证券
扩散指数合成法是一种将多类观测指标降维的分析方法，在前期报告《扩散指数视角下的宏观周期状态》（2024-08-29）中，我们基于全球多个国家的宏观数据，构造了包含制造业PMI、CPI在内的一系列全球宏观指标的扩散指数。
标签： 金融 金融工程 资产配置 资产 -
2025年金融工程深度研究：技术分析视角下的利率趋势择时体系
- 2025/06/20
- 406
- 华泰证券
利率择时策略的核心目标是通过精准捕捉市场利率的趋势性变化，实现对债券资产的收益增强。
标签： 金融 金融工程 利率 -
2025年金融工程专题报告：类全天候风险平价策略，基于国内全市场衍生品
- 2025/06/16
- 207
- 国联民生证券
国内期货市场历经三十多年发展，已形成覆盖权益、利率、商品等多维度的立体化工具矩阵。截至2025年5月29日，国内有上期货、中金所、大商所、郑商所、上期能源和广期所六大期货交易所，上市交易多品种接近90多个，其中活跃品种达70多个。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程深度研究：LLM-FADT，大模型增强文本选股
- 2025/06/11
- 347
- 华泰证券
本文基于开源大模型Qwen3-8b增强BERT-FADT策略，构建效果更为稳定的LLM-FADT策略。具体而言，我们利用Qwen3-8b模型对原始分析师文本进行多角度重构，包括标题新解、行情催化剂、“言外之意”、潜在风险、收益指引共5个角度。
标签： 金融工程 金融 -
2025年金融工程专题研究：稳定战胜基准的主动基金有何特征
- 2025/06/11
- 200
- 华泰证券
本部分对主动权益基金的类别进行定量划分，观测各类基金跑赢基准的概率是否有显著差异。我们的研究范围是2019年及之前成立的普通股票型基金、偏股混合型基金以及权益仓位不低于40%的灵活配置型基金。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题研究：中证800自由现金流指数投资价值分析——从现金流到“现金牛”，价值投资的新思路
- 2025/06/09
- 690
- 国信证券
自由现金流（FreeCashFlow）是指在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。
标签： 金融 金融工程 现金流 -
2025年金融工程专题报告：风格因子体系的构建及应用
- 2025/06/09
- 238
- 中银证券
我们在《风格制胜：一个新的投资框架》中指出风格研判逐渐成为新时代A股投资获取超额收益的主要来源，并提出了新的风格资产的分类方式。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程行业研究报告：结合基本面和量价特征的GRU模型
- 2025/06/06
- 230
- 中邮证券
近几年，GRU模型运用于量化领域挖掘量价类信息的能力已经被广泛应用。但是如何将财务信息结合到GRU模型仍然是一个正在探索的领域，常见的做法是运用GRU神经网络构建量价模型再与现有的基本面模型结合。
标签： 金融 金融工程 -
2025年金融工程专题研究：FOF系列专题之九，基金经理逆向投资能力与投资业绩
- 2025/06/05
- 233
- 国信证券
提到逆向投资，很多人自然会想到“在低位买入，在高位卖出”。实际上，逆向投资的定义和实践远比这丰富和复杂，这也是我们这篇文章重点探究的内容。
标签： 金融 金融工程 FOF 基金 -
2025年金融工程专题报告：如何基于股价跳跃行为做择时？
- 2025/06/05
- 196
- 招商证券
在先前的研究《如何识别股价跳跃》中，我们探讨了股价跳跃在预测股票未来收益中的作用。通过使用分钟级数据识别A股市场上的股价跳跃，我们区分了正向跳跃与负向跳跃、隔夜跳跃与日内跳跃，并结合换手率，验证了跳跃因子在回报预测中的有效性，聚焦股票收益对自身股价跳跃的反应。
标签： 金融 金融工程
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