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2025年金融工程专题报告：分散化投资是否驱动大盘股需求？
- 2025/08/29
- 56
- 华安证券
机构风险管理通常涉及限制单个标的的集中度，并建立一种实际形式的投资组合分散化。随着如今机构持有的资产比以往任何时期都多，为维持这些做法而进行的交易可能对股票的流动性和定价具有重要意义。
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2025年金融工程专题报告：基于基本面轮动、个股质量低波以及困境反转的ETF轮动策略
- 2025/08/29
- 183
- 国联民生证券
在中国资本市场有效性持续增强、ETF产品矩阵愈发多元的背景下，依托行业轮动的量化配置策略，已逐步成为机构投资者挖掘超额收益的核心路径。
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2025年金融工程研究报告：资金面的接力，“量化牛”转“全面牛”
- 2025/08/27
- 243
- 浙商证券
量化资金的定价权自2022年后逐步上升。私募新备案产品视角看，量化产品的占比由2022年末的20%逐步增加至2025年的45%左右，稳中有升，趋势上行。
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2025年金融工程研究：筹码分布因子系统构建
- 2025/08/27
- 531
- 中信建投证券
近年来，行为金融学在解释金融市场非理性波动方面取得了广泛关注，其中投资者的持仓成本与盈亏状态对行为决策的影响被认为是影响资产价格的重要机制之一。
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2025年金融工程深度报告：使用Cursor高效投研开发——Vibe Coding系列之一
- 2025/08/25
- 120
- 国海证券
产品定位：由MIT毕业生于2022年创立，旨在通过重构人机协作“界面”，打造真正的“AI同事”。核心能力：实现软件功能“快速迭代”，显著降低开发门槛，使产品经理、设计师等非程序员也能参与开发。营运哲学：产品驱动增长（PLG）模式的成功典范。
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2025年金融工程专题报告：基于图形派与基本面派的股市信息效率模型
- 2025/08/22
- 51
- 华安证券
关于股票市场是否具有信息效率的争论在经济学界长期存在。
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2025年金融工程专题报告：如何构建超越基准指数的主动权益基金投资组合
- 2025/08/18
- 98
- 华福证券
2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，行动方案共提出25条举措，着力督促基金公司、基金销售机构等行业机构从“重规模”向“重回报”转变，形成行业高质量发展的“拐点”。
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2025年金融工程专题报告：GPT-5发布，金融文本分析推理评测
- 2025/08/15
- 177
- 国金证券
2025年8月8日，OpenAI通过技术直播正式发布了GPT-5，标志着大模型从“对话助手”向“博士级智能协作体”的进化。GPT-5首次使用了内嵌式三位一体集成架构，颠覆了前代模型的独立运行模式。
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2025年金融工程研究培训
- 2025/08/14
- 80
- 国泰海通证券
风险平价模型是均值-方差模型的改进，其核心思想是把投资组合整体风险分摊到每类资产(因子)中去、使得每类资产(因子)对投资组合整体风险的贡献相等。构建过程主要分为三步:第一步，选择合适的底层资产;吴鹏(2018)，资产选择主要遵循三原则:有效性、分散性和流动性。第二步，计算资产对组合的风险贡献;第三步，求解优化问题计算持仓权重。
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2025年金融工程专题报告：方差分析，特质收益协方差矩阵稀疏还是稠密
- 2025/08/14
- 119
- 中国银河证券
MSCI新一代中国股票模型(ChinaLocalEquityFactorTradingModel:CNELEFMTR)，在因子端，新增3个因子StateOwnershipfactor(国企因子)、MachineLearningFactor(机器学习因子)、StockCrowdingfactor(股票泡沫度)。
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2025年金融工程深度研究：以空间换时间，多目标基本面选股因子挖掘框架
- 2025/08/13
- 277
- 华泰证券
前期报告《双目标遗传规划应用于行业轮动》（2024-05-20）中，我们已经使用双目标遗传规划框架挖掘出一批主要基于量价数据计算的行业轮动因子，并在样本外一年多时间的跟踪中取得了良好的业绩。
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2025年金融工程专题报告：异常值稳健回归控制下的EP因子有效性重估
- 2025/08/07
- 147
- 华安证券
自Graham和Dodd(1934)以来，盈利价格比率（EP）或市盈率（PE）倍数几十年来一直被学术界和实务界广泛视为首选的价值因子，股票的高EP或低PE值被视为买入信号。
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2025年金融工程专题研究：财务报表中的Alpha因子扩容与增强
- 2025/08/07
- 185
- 国信证券
EP（市盈率倒数）作为资本市场最经典的估值因子，以“净利润除以市值”搭建起市场定价与企业盈利的桥梁，直观反映了股票单位市值所对应的盈利回报水平，为投资者判断标的估值的合理性提供了简洁而核心的参考维度。
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2025年金融工程专题报告：稳健配置新选择，低利率时代下的守与攻——景顺长城保守养老目标一年持有投资价值分析
- 2025/08/06
- 163
- 国信证券
在当前宏观环境与市场轮动交错背景下，A股市场整体波动性依然较高，投资者风险偏好持续承压。
标签： 金融 金融工程 投资 利率 养老 -
2025年金融工程专题报告：FOF基金海外持仓规模2022年以来首度下降，印度越南权益基金及互认债基遭遇集中减持
- 2025/08/06
- 118
- 方正证券
2025年二季度，美国配置市值继续保持领先且市值占比环比显著提升，中国香港及内地配置规模占比双双下降。
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