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2024年金融工程专题研究:穿透算法下的ETF机构持仓行为分析,哪类ETF的机构投资者占比在提升?
- 2024/04/16
- 52
- 国信证券
本文采用“ETF机构持仓穿透算法”计算ETF基金中机构投资者实际持仓的规模和占比。目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比,一般是将ETF联接基金和其他机构都视作机构求得的。
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2024年基金配置策略报告:金融工程深度逆水行舟,基金投资的反传统之旅
- 2024/02/29
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- 浙商证券
基金研究可分为定量和定性基金评价两种,定量基金评价的本质是对过往信息二次加工提纯的过程。国内基金评价的标准化信息来源包括基金每日净值、一年四次的季度报、一年两次的中报和年报、定期更新的基金合同等,非标数据则以基金经理调研和访谈问答为主。
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2024年金融工程专题报告:“中国版漂亮50”有何不同?
- 2024/02/27
- 103
- 海通国际
除了中证A50,A股市场同样有一系列具有影响力的50指数,包括国际知名度较高的MSCI中国A50互联互通指数、发布最早的上证50指数、以及近年来相继推出的北证50指数和深证50指数。
标签: 金融工程 漂亮50 -
2024年金融工程专题报告:“中国版漂亮 50”有何不同?
- 2024/02/23
- 124
- 海通证券
除了中证A50,A股市场同样有一系列具有影响力的50指数,包括国际知名度较高的MSCI中国A50互联互通指数、发布最早的上证50指数、以及近年来相继推出的北证50指数和深证50指数。
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2024年金融工程专题研究:个股与行业的共振,联合动量因子
- 2024/01/11
- 8625
- 国信证券
无论是在学术界还是在业界,个股趋势中的动量反转效应都是非常重要的研究课题。早在1967年,RobertLevy就提出将股票价格变化的相对强弱作为股票筛选的重要准则(RelativeStrength)。
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2024年金融工程专题研究:量化视角下的“固收+”基金选择
- 2024/01/11
- 150
- 国信证券
根据团队前期发布的专题报告《“固收+”基金标签体系与业绩归因全解析》中介绍的方法,将“固收+”基金的季度收益拆解成股票持仓、债券持仓、可转债持仓、现金持仓、打新1和隐形交易收益六项,并求各资产的历史平均收益贡献。
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2024年金融工程专题研究:高频订单成交数据蕴含的Alpha信息
- 2024/01/10
- 318
- 国信证券
对于量化研究者而言,好的数据是一切策略的开始。在个股数据研究过程中,我们通常可以根据数据类别的不同将其划分为基本面数据、分析师预期数据、量价类行情数据和另类数据等。
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2024年度金融工程策略展望
- 2023/12/28
- 210
- 国盛证券
股票未来一年收益假设。当下我们主要聚焦权益资产的配置价值,根据专题报告《A股收益预测框架——大类资产定价系列之三》中介绍的收益预测方法,我们预测:A股盈利预测:企业融资一般领先企业盈利,落实到数据层面则是中国信贷脉冲领先A股盈利增速一年。
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2023年金融工程2024年度策略(一):兵无常势,水无常形
- 2023/12/28
- 95
- 财信证券
三维情绪指标详述:情绪浓度:当市场资产间的相关性不断提升时,各类资产走势变化呈一致步调,资产特性消失,代表市场受情绪因素的影响不断加深。我们用PCA(PrincipalComponentAnalysis,主成分分析法)计算A股市场多资产的相关性来量化情绪浓度指标。
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2023年金融工程2024年度策略(二):行业主题指数成分分析手册
- 2023/12/28
- 120
- 财信证券
我们筛选的电子相关行业指数为电子行业(申万一级,A股)占比达50%以上的指数,包括:CSSW电子、科创芯片、中华半导体芯片、消费电子、电子50、CS电子、科创信息、中证VR、全指信息、800信息、中证TMT。其中中华半导体芯片指数的跟踪产品合计规模较大,达182.17亿;消费电子指数的跟踪产品数目较多,达7只。
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2023年金融工程深度报告:期权市场指标预测能力探讨
- 2023/12/28
- 193
- 东方证券
期权市场在国内的发展日益成熟,截至2023年11月,国内上市的期权品种数量为52个(指数类12个,商品类40个)。其中上交所5个、深交所4个、中金所3个、大商所13个、郑商所16个、上期所9个、广期所2个。而在可以预期的将来,国内期权品种的数量必将不断提升,包括但不限于商品期权、股指期权、甚至国债期权等品种。
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2023年金融工程专题报告:微盘股行情走到什么阶段了
- 2023/12/22
- 79
- 华西证券
我们参考万得微盘股指数的方法,定期选择总市值最低的400只股票,编制不同调仓频率的微盘指数。总体来看随着调仓频率的提高,微盘指数累计涨幅提高。但涨幅最高的不是日频指数,而是周频指数。
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2023年金融工程2024年度策略:小盘股为帆,AI量化掌舵
- 2023/12/21
- 370
- 国金证券
年初至今以来,股票方面各指数涨少跌多,整体呈现小盘占优。其中万得微盘股指数涨幅最大,为48.09%。另外中证2000也有累计8.79%的涨幅。而在展示的股票指数中,除了刚提及的这两个指数有正的涨跌幅,其余均为下跌走势。
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2023年金融工程2024年投资策略报告:AI时代的科技革新与投资应对
- 2023/12/05
- 246
- 中信建投证券
我们自上而下构建了从宏观大类资产到细分板块的研究跟踪体系。包括跨市场的全球宏观因子体系,基于风险平价策略的战略配置组合,基于普林格周期理论的策略的战术配置组合。
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2023年金融工程2024年度策略报告:如曦将至,似日方升
- 2023/11/21
- 218
- 中信期货
韧性是今经济的关键词。年初防疫政策调整后,居民积累的需求快速释放,经济反弹明显。需求集中释放后,受国际局势及“国内居民整体风险偏好降低”等不利因素拖累,经济复苏动能逐渐放缓,但在政策加持下经济仍有韧性。截止三季度,经济同比增长率录得5.2%。
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