金融工程_金融工程行业在线文章

2026年金融工程：基金窗口粉饰行为的定量识别与FOF投资应用

2026/03/11
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天风证券

基金领域的信息披露质量与投资决策透明度问题日益凸显，识别基金窗口粉饰行为对FOF投资研究具有重要意义。

标签：金融金融工程基金 FOF

2026年金融工程：高波动环境下如何捕捉热点板块的投资机会？

2026/03/04
68
广发证券

近段时间，我们持续跟踪的部分量价因子和神经网络因子出现了比较显著的回撤，这背后与市场环境的变化有较大关系。

标签：金融金融工程

2026年金融工程，大类资产及权益风格月报（2026年2月）：权益资金流边际改善，小盘成长风格有望占优

2026/03/02
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广发证券

本文中，我们分别从宏观视角及技术视角出发，筛选指标对于各个大类资产进行月度频率的定量打分，并以此作为判断各个大类资产未来1个自然月走势方向的依据。

标签：金融金融工程资产

2026年金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型（突破型双位点）

2026/02/26
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太平洋证券

分档止损策略（突破型单位点）：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。4、将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为X等分，则每一等分的空间为s0。5、买入后，当收盘价cl首次高于b0+2*s0时，止损被激活，止损点st0初始化为b0+s0。6、止损被激活后，若cl不小于前高则平仓；若cl低于止损位置则触发止损，记录该止损位置st...

标签：金融金融工程

2026年金融工程及基金研究：从信用工具到财富方案，两融与私募的业务协同与增长新路径

2026/02/25
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中信建投证券

融资融券交易是资本市场重要的信用交易机制，由投资者向具备业务资质的证券公司提供担保物，借入资金买入证券（融资）或借入证券卖出（融券）的信用交易模式。

标签：金融工程金融私募基金

2026年金融工程：A股风格的四周期框架与ETF轮动策略——资产定价系列之二

2026/02/25
104
天风证券

由于同样是研究相对收益，很多投资者会将风格轮动和行业轮动视作为相同的研究课题，但两者无论从运行强度、轮动频率、驱动逻辑还是可投产品等角度而言都相去甚远。因此我们先从几个关键问题出发，探讨风格轮动的研究思路。

标签：金融金融工程 A股 ETF

2026年金融工程团队·专题报告：主动权益QDII基金整体增持美股减持港股，偏股FOF积极增持重仓美股互认股基及中韩半导体ETF

2026/02/04
140
方正证券

2025年四季度，美国配置市值持续领跑，市值占比环比提升超4%，领先中国香港、中国内地等其他国家或地区。

标签：金融工程金融美股 QDII

2026年金融工程：2026年A股打新展望与策略

2026/01/16
357
广发证券

按照Wind统计数据，2025沪深北三市共发行112只新股，总募集金额1308.35亿元。其中主板发行新股38只，创业板发行新股31只，科创板发行新股18只，北交所发行新股25只。上述新股中，采用了网下发行方式的数量为80只。

标签：金融金融工程 A股

2025年公司治理专题报告系列一：公司治理对股票价格的影响——金融工程专题报告

2026/01/14
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渤海证券

随着我国资本市场定价机制日趋市场化、理性化，退市机制不断完善、估值分化持续加剧，投资者对企业内在价值的关注度持续提升，更加看重支撑企业长期发展的核心底层能力。

标签：公司治理股票股票价格金融金融工程

2025年金融工程2026年度策略：拥抱AI投研巨浪，迎接量化投资新篇章

2026/01/14
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国金证券

2025年全年来看，大模型迭代速度并未出现减慢，生态与趋势已基本稳定。我们认为，大模型技术发展与生态方面短期内将出现以下变化：a）、闭源大模型依旧占主导地位，开、闭源之间能力差距不断缩小，国产模型继续维持开源路线；b）、模型发展维度更加丰富，多模态能力重要性持续提升，国内大模型将在多模态方面实现追赶；c）、AgenticAI理论已逐步完善，相关基础设施已较为完备，可支持应用快速落地，投研等垂直领域的专家型Agent将成为核心发展方向。

标签：金融金融工程 AI

2025年金融工程深度报告：异质信念在量化选股中的应用

2026/01/13
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中信建投证券

传统上，我们理解市场，是基于经济学中关于理性人的假设，将市场分为强有效市场、半强有效市场和弱有效市场三种类型，然而有效市场理论并不能解释市场当中长期存在的异象。

标签：金融金融工程

2025年金融工程深度：基于宏观指标的大小盘轮动策略

2026/01/10
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湘财证券

A股市场通常以市值规模为划分标准，将股票划分为“大盘”与“小盘”两大类。每一类均有其代表性指数，反映不同市值区间上市公司的整体表现与风格特征。

标签：金融金融工程

2025年金融工程2026年度策略：指增产品超额全面回暖，ETF市场继续保持高景气增长

2026/01/08
228
方正证券

股债收益差指标对于中长周期市场择时具有较好的指示意义，我们以股票指数市盈率的倒数-10年期国债收益率来刻画股债收益差。

标签：金融金融工程 ETF

2025年金融工程指数量化系列：局部分档止损偏离修复模型（非高位）

2026/01/04
43
太平洋证券

局部分档止损策略（高位区）：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。

标签：金融金融工程

2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注中药、银行和红利

2025/12/30
50
广发证券

普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。

标签： A股 AI 量化择时金融工程银行

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