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2026年申万金工因子观察第5期：OpenClaw能否实现零代码基础构建量化策略？
- 2026/03/13
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- 申万宏源研究
AI的发展对于量化工作而言，不仅仅开启了以机器学习等非线性特征为代表的新的投资策略方法论，就算对于传统多因子或基本面量化框架来说，也能够为量化整个工作流程带来效率上大幅度的提升。
标签： 量化策略 零代码 -
2026年量化基金2025年回顾及2026年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置思路
- 2026/03/04
- 78
- 东方证券
截至2025年12月31日，公募量化基金数量超过700只，规模达到4000亿元，目前占公募股票型基金总规模约7%。
标签： 私募 基金 量化策略 -
2026年宏观深度报告：如何以量化策略增厚信用债收益？——多资产系列报告（三）
- 2026/01/28
- 68
- 东吴证券
公司属性、发行方式、票面利率、修正久期等众多特征共同决定了信用债投资人对个券信用风险的评估，上述特征虽然可能都包含噪声，但客观上也都反映了一些影响个券信用风险的信息。更重要的是，“上述特征对个券信用风险的影响”互相之间并非完全独立的。
标签： 量化策略 信用债 资产 -
2025年第51周主动量化策略周报：股强基弱，优基增强组合近期超额持续攀升
- 2026/01/05
- 41
- 国信证券
我们以偏股混合型基金指数为比较基准，以主动股基仓位中位数作为组合仓位计算组合净值。组合近期表现如下：优秀基金业绩增强组合：本周超额收益0.49%，本年超额收益-2.35%。超预期精选组合：本周超额收益-0.45%，本年超额收益9.76%。券商金股业绩增强组合：本周超额收益-0.38%，本年超额收益4.85%；成长稳健组合：本周超额收益1.34%，本年超额收益20.34%。
标签： 量化策略 -
2026年量化策略：关注通胀改善上行趋势
- 2025/12/30
- 90
- 广发证券
2025年全球大类资产总体涨幅明显，其中贵金属表现相对强势，权益市场方面，亚太市场整体表现更好。
标签： 量化策略 通胀 -
2025年10月基金投顾投端跟踪报告：投顾组合调减主动权益仓位，周期和量化策略受青睐
- 2025/11/14
- 291
- 中国平安
截至2025年10月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共465只，相比上月末增加3只组合；其中，新增股债中枢型组合中稳健型2只、平衡型1只。
标签： 基金 基金投顾 量化策略 -
2025年跨境投资洞察系列报告：港股择时宏观框架与量化策略
- 2025/10/10
- 165
- 中国平安
港股市场整体：上市公司数量2655家，内地企业占比57%。截至9月30日，港交所主板、创业板上市公司家数分别为2341、314家。上市公司总数2655家，其中H股401家，非H股内地企业1117家，合计占比57%。
标签： 港股 量化策略 投资 -
2025年度量化策略：企稳向上，关注成长风格
- 2024/11/21
- 1254
- 广发证券
2024年全球大类资产呈现分化特征，发达国家整体表现好于新兴市场。A股上半年表现相对疲软，9月至今反弹幅度较大，根据Wind，截至11月15日，其中创业板指数今年以来上涨18.6%。市值分层看，中大盘股强于中小盘股，根据Wind，截至11月15日，沪深300指数今年实现15.7%的收益，而中证500与中证1000表现相对弱于沪深300。
标签： 量化策略 -
2025年资产配置及量化策略展望：财政政策与经济周期的对抗与统一
- 2024/11/21
- 957
- 中信建投证券
《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议已经过全国人大常委会批准。围绕此决议，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。主要内容：其一，新增地方政府债务限额。
标签： 资产配置 量化策略 经济周期 财政政策 -
2024年量化策略研究：DFQ机器学习行业轮动模型
- 2024/11/19
- 826
- 东方证券
我们统计了29个中信一级行业在2020-2024年度的分年收益。可以看到：（1）不同年份的强势行业迥异，各行业在不同时期都呈现出了阶段性的投资机会。（2）各年度不同行业涨幅差异巨大，最强和最弱行业年度涨幅平均相差66.89%。2024年截止9月底中证全指涨幅仅为7.24%，而强势的银行业涨幅达到35.01%。可见，行业轮动蕴含的收益较为可观。
标签： 量化策略 机器学习 机器 -
2024年资产配置及量化策略中期展望：康波萧条周期下的绝对收益破局方向
- 2024/07/10
- 643
- 中信建投证券
截至2024年7月3日，标普500的PB为5.01倍，与2000年3月泡沫顶部的5.06倍非常接近，显示出在美国大规模财政刺激以及机构资金基于动量效应买入之下，美股估值呈现泡沫化特征。
标签： 资产配置 量化策略 -
2024年中期策略报告：坚守量化策略长期收益，积极寻找增量信息
- 2024/07/01
- 297
- 中国银河证券
为综合考察经济状态，我们基于宏观经济指标合成经济指数与流动性指数。宏观经济的观测主要包括大类资产市场表现、宏观经济供给与需求侧两个层面,流动性的观测主要从流动性的量价与央行货币政策两个层面,其中市场数据取市场最新收盘价、宏观数据滞后一个月，进而以熵值法对指标加权构建经济指数和流动性指数，并基于马尔可夫区制转换模型进行状态划分，判断经济所处的周期阶段。
标签： 中期策略 量化策略 -
2024年中期量化策略：风格分化，关注价值风格趋势
- 2024/06/28
- 365
- 广发证券
2024年全球大类资产呈现分化特征，发达国家整体表现好于新兴市场。A股年初至今表现相对疲软，截至2024.6.21，其中中证1000指数下跌14.1%。风格上也出现较大分化。
标签： 量化策略 -
2024年量化基金2023年回顾及2024年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置
- 2024/02/06
- 1959
- 国泰君安证券
早期股票型基金中，由于主动管理型基金可理解性更高，其数量与规模均占据了绝对的主导地位，但这种情况在逐年改变，2005年以来，主观多头的数量及规模占比均出现下行：主观多头基金市场份额第一次下滑出现在2010年附近，彼时随着ETF规模及数量的上升，主观多头基金数量及规模占比开始出现下滑。
标签： 基金 私募 量化策略 -
2024年度股票量化策略私募基金投资策略：超额趋稳态，配置成常态
- 2024/01/08
- 1215
- 国金证券
目前主流的私募基金股票量化策略主要细分策略为量化选股、指数增强、市场中性策略，这里我们将这些主要的量化策略合并分析。从影响股票量化策略的市场因素来看，主要涉及交投活跃度、波动水平、行业轮动速度、市场风格特征、股指期货基差贴水情况、因子稳定性、行业政策影响等。
标签： 基金投资 投资策略 私募基金 量化策略
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