金融市场研究 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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北交所投资框架工具书：新材料产业深度转型下的北交所投资机遇.pdf
- 4积分
- 2026/02/14
- 97
- 华源证券
北交所投资框架工具书：新材料产业深度转型下的北交所投资机遇。当前，在国产替代从“可选”变为“必选”与新质生产力催生全新需求的双重驱动下，新材料产业迎来历史性发展窗口。北交所作为服务创新型中小企业的核心阵地，汇聚了一批在细分领域深耕多年的“隐形冠军”，它们普遍具备“新、小、精”的特征，正成为突破关键材料“卡脖子”环节和卡位未来产业供应链的新锐力量。我们通过全景扫描，将北交所新材料公司划分为非金属功能材料、新能源材料、高分子及复合材料、金属材料、精细化工等五大板块，并进一步聚焦半...
标签：新材料北交所
银行业海外资产配置指南系列1：从G_SIBs视角看AT1资本补充工具.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 121
- 兴业证券
银行业海外资产配置指南系列1：从G_SIBs视角看AT1资本补充工具。伴随着国内步入低利率时代，债券类资产的信用利差、到期收益率已至历史较低水平。在此背景下，高净值客户、固收相关投资者对于境外资产的配置需求持续上升。但考虑到当前美联储也正处于降息周期，联邦基金利率多次下调后，十年期美国国债到期收益率已下降至4.3%，若考虑锁汇成本后，相较国内十年期国债到期收益率的溢价亦所剩无几，收益率、性价比更高的资产正在被纳入考虑范畴。而AT1资本补充工具，尤其是欧美G-SIBs（全球系统性重要银行）收益率水平显著领先，且在无黑天鹅事件发生情况下，风险可控，具备不错的配置性价比。AT1资本补充工具是银行资本...
标签：银行银行业资产配置海外资产
春节日历效应下的海内外市场表现研究.pdf
- 4积分
- 2026/02/14
- 91
- 太平洋证券
春节日历效应下的海内外市场表现研究。以2010年至2025年共16个春节周期为样本，从海内外宽基指数、行业板块、市场风格三个维度，考察春节前后不同窗口下的收益表现、胜率分布及轮动规律。A股市场的春节日历效应呈现节前普涨、节后结构分化特征。节前5个交易日主要指数多数上涨，万得全A中位数涨幅2.59%、上涨概率68.75%。节后市场动能向中小市值倾斜，中证1000、中证2000、微盘股在节后20个交易日涨幅中位数分别为6.72%、8.35%、11.29%，上涨比率均超87%；上证50、沪深300同期涨幅不足2%，胜率回落至60%左右，市值越小，节后弹性越强，胜率越高的分层规律较为稳定。港股市场春节...
标签：春节市场
行业主题轮动研究报告：基于卷积神经网络的指数轮动策略.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 101
- 广发证券
行业主题轮动研究报告：基于卷积神经网络的指数轮动策略。本报告旨在对基于卷积神经网络的ETF轮动策略进行调整，以Wind行业主题指数作为底层标的，测算基于Wind行业主题指数的轮动效果。Wind行业主题指数信息：根据Wind，行业主题指数包括行业、题材、热门概念和主题指数4个细类，截至2026年1月底，分别有250、550、181和65个细分指数类型。根据Wind，指数涉及产业主题、风格、地域、改革、规模、国资委、行业个股精选、机构持仓、参控股、技术、陆股通、企业行为、政策、券商金股等不同类型的指数，相比于ETF跟踪的指数，数量相对较多。实证分析：周频指数轮动模式下，回测区间内，因子的IC均值为...
标签：神经网络网络
年度复盘&展望七——REITs篇：时有落花至，远随流水香.pdf
- 3积分
- 2026/02/13
- 72
- 兴业证券
年度复盘&展望七——REITs篇：时有落花至，远随流水香。2025年不经意间溜走，2026年已悄然而至。2025年金融市场发生了什么变化，留下哪些痕迹，又有怎样的激荡？针对于此，兴证金工开启年度复盘&展望系列，一方面我们对于2025年进行整体盘点，另一方面我们对2026年进行展望。该系列共计分成“资产配置系列”、“量化增强系列”、“ESG系列”、“权益基金系列”、“固收加&FOF系列”、“ETF系列”、&...
标签：复盘
固定收益深度研究：读懂2026（一），各省市“十五五”规划建议中的产业蓝图.pdf
- 6积分
- 2026/02/13
- 104
- 国海证券
固定收益深度研究：读懂2026（一），各省市“十五五”规划建议中的产业蓝图。本报告系统梳理了全国26个省（新疆暂未在互联网公开“十五五”规划建议意见全文）、4个直辖市、5个计划单列市发布的“十五五”规划建议文件。上述35份文件文字篇幅总计近78万字，我们详细提炼了每一个具体区域重点发展的每一个产业及对应的相关行业，在正文段落中以分省份的表格形式呈现，以帮助把握分省的产业政策脉络。省级“十五五”规划文件的主要结构怎么看？①首先开篇是对“十四五”时期成就的总结，深刻分析在&ldq...
标签：固定收益
2025年NPL市场回顾与展望——市场持续扩容，未来回收表现有待持续关注.pdf
- 3积分
- 2026/02/13
- 86
- 联合资信
2025年NPL市场回顾与展望——市场持续扩容，未来回收表现有待持续关注。2025年，NPL产品市场持续扩容。回收端表现符合预期，纯信用类NPL产品回收基本符合预期；含押品类NPL产品回款进度不确定性较大，短期回款速度波动较大，回收偏离度随存续时间逐渐收敛。兑付端表现良好，信用类NPL产品优先档证券兑付速度放缓，押品类兑付速度提升。
标签：市场
专题报告：北证再融资措施发布，促中小企业蓬勃发展.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 75
- 银河证券
专题报告：北证再融资措施发布，促中小企业蓬勃发展。北交所推出优化再融资一揽子措施，助力企业发展壮大：2月9日晚，沪深北三大交易所同时发布“推出优化再融资一揽子措施”的公告。再融资是上市公司在首次公开发行之后，再次募集资金的重要渠道。在首次公开发行募集资金基本使用完毕后，上市公司可以按照公司自身情况，通过定向或非定向增发、配股、或者发行定向/非定向可转债的方式再次募集资金，并用于新项目、新产线、新技术的升级发展，帮助企业不断增强核心竞争力，实现高质量、强而久的发展。北交所再融资需求增加，对中小企业发展意义重大：在北交所发布的再融资一揽子措施里提到“再融资作为资...
标签：再融资融资中小企业
跨境资产配置产业链系列研究（一）：全球战略资产配置新框架.pdf
- 10积分
- 2026/02/12
- 98
- 国信证券
跨境资产配置产业链系列研究（一）：全球战略资产配置新框架。战略资产池定义与长期特征分析本报告首先对构建全球战略配置框架所需的资产池进行了定义与剖析。内容全面覆盖了权益类资产、固定收益类资产、另类资产以及现金等四大类别。其中，报告不仅对全球、发达市场和新兴市场的权益资产进行了深入的长期特征分析，还探讨了主权债、信用债等固定收益工具，以及房地产、大宗商品、私募股权等另类投资在组合中的作用，为后续的收益预测与组合构建奠定了坚实的数据与理论基础。长期经济假设与收益预测模型在资产池分析的基础上，报告进一步构建了用于资产配置的长期经济假设与收益预测模型。此部分首先对影响资产长期回报的关键宏观经济变量(如经...
标签：全球战略资产资产配置
公募量化固收+：策略分类与代表产品——基金选品系列研究之七.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 124
- 华泰证券
公募量化固收+：策略分类与代表产品——基金选品系列研究之七。公募量化固收+概况：规模超千亿，多采用“量化+固收”合作管理本文采用定量筛选、定性补充的方法在全市场存量“固收+”基金中筛选采用量化管理思路的产品。截至2026年1月31日，满足条件的量化固收+基金一共148支，总规模1113.6亿。其中，富国、招商、华夏、海富通的量化固收+产品规模均超百亿。由于量化固收+基金往往涉及多类资产、多种细分策略，对基金经理能力圈要求较高，因此“量化+固收基金经理共同管理”的模式更为常见，纯量化基金经理管理的产品...
标签：公募固收基金
2025年我国债券市场信用风险回顾与展望：经济韧性支撑风险出清，信用风险展望分化.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 107
- 联合资信
2025年我国债券市场信用风险回顾与展望：经济韧性支撑风险出清，信用风险展望分化。2025年，我国债券市场信用风险暴露处于历史低位，重点领域信用风险有序释放。具体来看，全年新增实质性违约发行人13家，新增首次展期发行人5家，为2018年以来最低水平。公募债券市场违约率保持低位，高等级违约和展期情况略有改善。民营企业违约风险持续暴露，可转债违约仍处高位。保险行业“零违约”纪录被打破，房地产行业风险持续出清。展望2026年，债券市场信用风险仍将持续暴露，但整体可控；化债背景下城投企业偿债风险整体缓释，市场化转型加速，短期内城投企业信用风险较小，关注弱资质城投企业商票或非标信...
标签：债券债券市场信用风险经济
ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 175
- 国信证券
ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨。ETF业绩表现上周（2026年02月02日至2026年02月06日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-1.71%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为-0.82%，跌幅最小。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.10%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为3.09%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净赎回20.56亿元，总体规模减少804.68亿元。在宽基ETF中，上周科创板ETF净申购最多，为55.01亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为104.05亿元；按热点主题来看，AIETF净申购最多，为44...
标签： ETF 银行酒光伏
ETF配置系列（一）：恰逢其时，丰富的资产，多元的配置.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 119
- 国泰海通证券
ETF配置系列（一）：恰逢其时，丰富的资产，多元的配置。ETF产品在过去几年快速发展，本系列报告将回顾ETF的发展历程，并基于当下ETF的产品矩阵给出一系列ETF配置模型的历史回溯展示。ETF大发展，丰富的品类提供多元配置可能。我国ETF市场在长期发展过程中，已逐步形成覆盖范围较广、产品类型较为完整的产品体系。按投资市场划分，ETF不仅覆盖中国内地、中国香港和沪港深市场，也涵盖海外主要发达市场（如美国、日本）及新兴市场（如巴西、沙特），并存在跨境全球主题投资的ETF。按资产类型划分，ETF覆盖股票、债券及商品三大类资产。其中，股票型ETF可进一步细分为宽基、行业、主题及策略四类。债券ETF覆盖...
标签： ETF 资产
股市周度回顾：科技股抛售与价值股轮动下的市场分化.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 102
- 彭博社&高盛
股市周度回顾：科技股抛售与价值股轮动下的市场分化。
标签：股市科技股价值
中上协统计月报（2025年12月）.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 87
- 中国上市公司协会
中上协统计月报（2025年12月）。
标签：统计

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