中央结算公司-中国国债收益率曲线与货币政策.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2024/11/29
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中央结算公司-中国国债收益率曲线与货币政策。国债收益率曲线因包含大量关于投资环境、市场稳定和宏观预期的信息，其形态随经济周期变化而不断变化。本文利用国债收 益 率 曲 线 数 据 ， 使 用 含 随 时间变化系数因子的动态Nelson-Siegel 模型，从中提取水平、斜率、曲率与系数因子，并利用收益率曲线构建其他实证变量。运用以上因子和变量对经济增长和通货膨胀进行预测。初步分析发现，与收益率曲线相关的因子与变量对宏观经济变量具有预测作用，并且系数因子与经济不确定性相关。
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