期货黄金外汇投资 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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FOF研究半年度报告：私募策略半年度回顾与展望.pdf
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- 2023/07/21
- 247
- 东证期货
FOF研究半年度报告：私募策略半年度回顾与展望。上半年债券资产表现靠前，股票资产以及多资产紧随其后，而期货及衍生品表现不佳。股票策略下，量化多头优于主观多头。期货与衍生品策略下，主观CTA优于量化CTA。债券策略下，转债交易策略表现突出。股票市场以及策略表现股票市场震荡偏弱，行业轮动与风格切换较快。阿尔法环境方面，整体相较去年有一定改善。策略表现而言，量化多头优于主观多头。具体而言，指增中1000指增表现强势，量化选股收益弹性优于主观多头。股指对冲成本相对稳定，市场中性策略在二季度表现提升。商品市场以及策略表现商品市场整体较弱势，市场的波动率与活跃度相较去年有一定提升。策略表现方面，主观CTA...
标签： FOF 私募
金融工程专题报告：股指期货日内价格规律及收益增强策略构建.pdf
- 5积分
- 2023/07/20
- 633
- 东证期货
金融工程专题报告：股指期货日内价格规律及收益增强策略构建。宽基指数与对应的股指期货在日内不同时间段的分别有显著的正负收益，且期货和现货的收益往往是反向的。期货与现货规律的差异进一步导致基差与价差也在日内不同时段各自呈现出收益异象。日内收益异象二：日内动量效应显著日频以上A股收益呈现出更强的反转特征，在日内级别上则呈现出更强的动量特征，其中2小时级别的动量效应最强。事实上日内动量效应在世界各个市场、各类资产上广泛存在，目前学界对该现象主流的三个解释为：投资组合再平衡效应、晚知信息的交易行为效应/噪声交易效应、对冲需求效应。日内动量检验与策略构建对日内收益进行切分，分别研究不同时段收益之间的相关性...
标签：金融工程金融股指期货期货
动力电池材料体系与市场分析.pdf
- 8积分
- 2023/07/18
- 1238
- 中信期货
动力电池材料体系与市场分析。动力电池材料体系主要包括正极、负极、隔膜、电解液和集流体。其中：1）正极材料主要为磷酸铁锂和镍钴锂三元，铁锂占优；2）负极材料主要为石墨，未来高镍三元路线有望应用硬碳，3）隔膜主要为干法和湿法隔膜，湿法占优；4）电解液主要采用LiPF6锂盐作为溶质，目前龙头企业已逐步添加LiFSI以优化电解液性能；5）集流体负极用铜箔，正极用铝箔，复合集流体今年已开始量产，未来有望逐渐替代传统集流体。供给侧，动力电池成本结构大头为正极材料，碳酸锂成本占1/3。以当前市场价测算，磷酸铁锂电池电芯成本中正极占比42.9%、负极8.2%、隔膜5.2%、电解液8.8%、集流体占19.5%。...
标签：动力电池电池材料电池
2023年锡金属行业半年报：锡牛渐近.pdf
- 5积分
- 2023/07/18
- 273
- 招商期货
2023年锡金属行业半年报：锡牛渐近。01行情回顾；02宏观因素；03供需变化；04合约估值。
标签：金属锡
2023年期权半年报：“期道”欣欣向荣，“权波”树上开花.pdf
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- 2023/07/14
- 718
- 中国五矿
2023年期权半年报：“期道”欣欣向荣，“权波”树上开花。期权研究逻辑：首先研究期权标的的方向性以及压力点和支撑点，然后研究分析期权的隐含波动率，最后根据标的方向性和期权波动性构建相应的期权组合策略。期权标的方向性至关重要，期权隐含波动率锦上添花，期权组合策略丰富多样。本文主要分成六个部分内容：第一部分描述了我国场内期权的发展历程和发展现状，首先按照金融期权和商品期权两大类进行描述，然后对商品期权再分成3大类别农产品期权、金属类期权和能源化工类期权，对这些期权分类研究和讨论。随着商品期权持续快速发展，成交量和持仓量持续上升，占据了整个场内期权的4...
标签：期权
衍生品量化对冲系列（五）：利率互换的定价与对冲.pdf
- 5积分
- 2023/07/14
- 432
- 东证期货
衍生品量化对冲系列（五）：利率互换的定价与对冲。利率互换的整体定价逻辑需要基于交易出的IRS曲线以及当期的基准利率定盘估计标期贴现利率，再根据标期贴现因子插值得到非标期贴现因子，此后根据非标期贴现因子计算重置利率，最终根据固定利率与重置利率计算现金流贴现估值。利率互换对冲效果本报告通过债券组合久期或DV01敞口与利率互换DV01风险敞口的匹配进行完全套保，实现从久期风险到利差风险的转换。我们分别采用基于FR0071Y/5Y与Shibor3M1Y的产品对中债国债指数套保并对测算结果进行对比。对于一年期利率互换的品种，Shibor3M1Y的对冲效果不及FR0071Y，其主要原因是FR007的利率互...
标签：利率互换利率
股票期货期权在企业财务管理中的应用.pptx
- 50积分
- 2023/07/13
- 170
- 其他
股票期货期权在企业财务管理中的应用。股份证书的简称，是股份公司为筹集资❹而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资❹市场的主要长期信用工具。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于财务管理方向更为专业的指导和建议。
标签：期权期货股票财务管理财务
金融数学课件-远期、期货和互换.pptx
- 24积分
- 2023/07/13
- 109
- 其他
金融数学课件-远期、期货和互换。衍生产品（derivativeinstrument）：一种金融工具，其价值依赖于其他产品（如证券、商品、利率或指数）的价格。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于金融数学课件方向更为专业的指导和建议。
标签：金融期货
2022年文化产业投融资报告.pdf
- 5积分
- 2023/07/12
- 195
- 清华五道口
2022年文化产业投融资报告。在党的二十大报告中，习近平总书记从国家发展、民族复兴高度，提出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的重大任务，就“繁荣发展文化事业和文化产业”作出部署安排，为做好新时代文化工作提供了根本遵循、指明了前进方向。
标签：文化融资投融资
2023年钢矿半年度报告：预期的虚与实.pdf
- 6积分
- 2023/07/12
- 221
- 美尔雅期货
2023年钢矿半年度报告：预期的虚与实。螺纹：2023年上半年螺纹先涨后跌，再度复刻炒作预期，旺季预期证伪的节奏。弱需求不振已成事实，下半年恐难有有效改观，政策面利好暂未落地，高预期下恐有部分证伪风险，同时供给阶段性偏刚性，下半年仍有压减空间，供给调节决定下半年底部难破前低，向上驱动取决于政策落地力度，螺纹大概率3400-3900宽幅震荡。热卷：2023年上半年热卷受疫情放开后消费最先启动的带动，在一季度表现明显偏强，随后跟随回落，目前供需基本稳定，库存压力略偏大，下游需求有部分亮点，稳定性优于螺纹，若后期有一定减产，基本面更支持价格向上抬升。热卷虽然需求稳健，但螺纹供应被压制更明显，卷螺差操...
标签：钢
2023年焦煤、焦炭年中报告：供需宽松格局下，双焦下半年行情展望.pdf
- 5积分
- 2023/07/12
- 332
- 美尔雅期货
2023年双焦年中报告：供需宽松格局下，双焦下半年行情展望。焦炭：2023年上半年焦炭供应偏平稳，产量同比小幅增加（前五月）；预计下半年焦企生产节奏总体平稳，主要跟随利润、下游需求进行调节。需求方面，上半年在钢材利润及终端需求变动过程中，高炉经历了复产、负反馈减产、再复产的过程。钢厂对于焦炭基本维持按需采购节奏。焦煤：上半年自两会过后，炼焦煤产量逐步回升，整体高于历年同期水平。进口方面，上半年进口量同比大增。在保供政策背景下，预计下半年产地炼焦煤供应偏稳定，进口蒙煤、俄煤仍有增量预期。需求端，淡季铁水有下滑预期，若粗钢压减政策落实，焦煤需求还将走弱。总结：从双焦自身供需来看，焦炭供需矛盾不突出...
标签：焦炭焦煤
碳酸锂专题报告：碳酸锂投研框架，从入门到精通.pdf
- 8积分
- 2023/07/11
- 1446
- 方正中期期货
碳酸锂专题报告：碳酸锂投研框架，从入门到精通。中国证监会近日同意广州期货交易所（下称广期所）碳酸锂期货及期权注册。碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品，下游应用广泛。作为锂电产业核心原材料，碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域。同时，在工业领域，碳酸锂可作为陶瓷、玻璃、电解铝、制冷剂、光通讯、稀土电解的添加剂等。此外，碳酸锂还应用于医药等其他领域。目前，在碳酸锂下游应用中，锂电池正极材料占据主导地位，其中，新能源汽车动力电池在碳酸锂下游消费占比达60%，因此碳酸锂也被称为“白色石油”。我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国，2022年产量和表观消费量分别达到37.9万...
标签：碳酸锂
国债期货2023年下半年行情展望：转攻为守，静待柳暗花明.pdf
- 5积分
- 2023/07/10
- 204
- 广发期货
国债期货2023年下半年行情展望：转攻为守，静待柳暗花明。2023年上半年债市行情大体可以被分为几个阶段：第一阶段是年初至春节前，伴随防疫政策转变，疫情达峰后出行数据快速回暖，市场交易经济复苏预期，债券市场整体下跌；第二阶段是春节后至3月初，这个阶段一方面春节假期期间消费和出行数据表现较好，1-2月经济回暖+资金面相对偏紧+政策发力预期较强，对债市形成压制，另一方面年初债市下跌已经相对反映了经济回暖预期，10年期国债收益率在1月底已经站上了2.93%的相对高位，叠加年初配置力量较强，对债市形成支撑，多空因素拉锯下债市进入相对僵持的状态，长端收益率维持窄幅震荡；第三阶段是3月初至3月底，由于两会...
标签：国债国债期货期货
2023年下半年原油期货行情展望：原油，或先上涨，再深跌.pdf
- 5积分
- 2023/07/10
- 329
- 国泰君安期货
2023年下半年原油期货行情展望：原油，或先上涨，再深跌。今年以来，俄乌地缘冲突对油价的扰动明显削弱，市场更多聚焦于其商品和金融属性。随着交易主线逐渐从美联储加息向滞涨及衰退过渡，大宗商品价格走势受到了明显抑制，而欧美银行业危机、美国逼近债务上限等问题也反复散播着恐慌情绪。从原油自身基本面来看，OPEC+多次意外减产无疑提供了有力支撑，但国内经济复苏放缓及海外经济不振却始终拖累着现实需求。在宏观与供需因素交错并行之下，一、二季度的油价在多数时间内都处于反复纠偏的状态，上半年原油行情呈现宽幅震荡格局。
标签：原油
棉花半年度报告：棉价下方空间有限，整体上行趋势料未尽.pdf
- 5积分
- 2023/07/10
- 250
- 东证期货
棉花半年度报告：棉价下方空间有限，整体上行趋势料未尽。国际市场：考虑到美棉22/23及23/24两年度并不宽松的供需格局预估、美棉种植成本支撑以及印度籽棉MSP的大幅提升等，ICE棉价在80美分/磅之下的空间很有限。23/24年度全球产需格局预计将由本年度的过剩转为趋于均衡甚至可能短缺的局面，基本面前景走强或推动国际棉价重心上移。对于下半年，由于巴西棉预期丰产上市（船期主要在8-12月份）、23/24年度美棉预期同比增产，而海外需求因欧美宏观经济的下行压力料难有明显的改善，ICE棉价上方空间预计也将受限，整体运行区间预计70-90美分/磅，需密切关注主产国天气情况。国内市场：23/24年度新棉...
标签：棉花

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