期货黄金外汇投资 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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商品期权与机器学习结合策略研究.pdf
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- 2023/09/26
- 388
- 中信期货
商品期权与机器学习结合策略研究。报告主要研究了如何将机器学习与商品期权结合，通过期权的特征优化机器学习策略。机器学习策略主要通过运用机器学习方法和技术分析结合，找到历史当中最为相近的行情，进而预测未来价格走势。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对机器学习策略进行优化。根据机器学习信号，对应分别采用卖期权、买期权和波动率优化策略。通过对10个场内商品期权与机器学习结合策略研究发现，利用波动率的均值回归等特性，在波动率偏低时通过买期权构建机器学习策略，在波动率高时卖期权构建机器学习策略，多数品种的表现是对最长衰退期优化幅度较大，铝、甲醇、白糖、菜粕波动率优化策略在卡玛比...
标签：商品期权机器学习机器期权
商品期权与趋势结合策略研究.pdf
- 5积分
- 2023/09/26
- 391
- 中信期货
商品期权与趋势结合策略研究。趋势跟踪策略与期权LongGamma策略类似，当市场有大幅波动时，策略可以取得较好效果，但是在震荡行情中，策略则会连续亏损。期权本身有时间价值流逝的规律，通过期权进行趋势跟踪，卖期权在震荡行情中可以弥补损失，而买期权在趋势行情中，可以有Gamma和Vega的加速收益作用。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对趋势跟踪策略进行优化。通过对11个场内商品期权进行研究发现，在回测期走势平稳且震荡属性偏强的铜、锌、黄金，通过卖期权进行趋势跟踪效果相对好于标的；趋势性相对较强的铝，买期权趋势跟踪策略表现较好；而趋势和震荡较为平均的铁矿、PTA、甲醇、...
标签：商品期权期权
2023年玉米供需形势与期货功能分析：新旧作博弈，关注上市节奏.pdf
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- 2023/09/20
- 294
- 国投安信期货
2023年玉米供需形势与期货功能分析：新旧作博弈，关注上市节奏。
标签：玉米期货
四大央行货币政策和汇率市场展望，泾渭分明.pdf
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- 2023/09/15
- 365
- 中信期货
四大央行货币政策和汇率市场展望，泾渭分明。主要观点：展望四季度，四大央行货币政策前景和空间泾渭分明。美联储面临中性利率上调压力；欧央行面临滞胀风险；日本银行希望的薪资–通胀良性循环长路漫漫；中国人民银行姿态积极，但资金体感宽松有限。美元指数整体偏强，人民币震荡运行。美联储货币政策前景展望：山外有山。考虑到美国后续通胀动态和就业市场韧性，以及制造业回流和科技革命会抬升长期中性利率，体现在其产出和投资冲动不再受限于信用状况，美联储有抬升长期中性利率的动机，为后续进一步加息打开空间。美元指数亦会受到提振，运行区间或在105–110。欧央行货币政策前景展望：强弩之末。相较美联储...
标签：货币政策货币汇率政策
2002~2023H1铝行情复盘.pdf
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- 2023/09/13
- 301
- 中信期货
2002~2023H1铝行情复盘。2002-2006年：中国在2001年末加入WTO，经济开始高速增长。2004年在中国宏观调控下沪铝跌幅超20%，2006年供需偏紧格局下沪铝创下迄今最高点24830元/吨。2007-2008年：2007年美国次贷危机爆发，铝价中枢逐渐下移，2008年金融危机全面爆发，沪伦铝价大幅杀跌约50%。2009年：美国QE1和国内四万亿政策刺激，叠加国内短时间大量收储、海外多家铝厂停产，助推沪伦铝年内大涨约45%。2010-2011年：在欧洲债务危机和美国QE2的影响下，沪铝在14000-18000元/吨左右、伦铝在1800-2800美元/吨左右区间宽幅震荡。2012...
标签：铝
中信期货-中国期货合约手册.pdf
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- 2023/09/12
- 175
- 中信期货
中信期货-中国期货合约手册。
标签：期货
豆类三季度行情回顾与四季度展望：美豆天气市步入尾声，豆粕或先扬后抑.pdf
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- 2023/09/12
- 272
- 方正中期期货
豆类三季度行情回顾与四季度展望：美豆天气市步入尾声，豆粕或先扬后抑。7月份至今，CBOT大豆如预期步入天气市，干旱与降雨互现加剧美豆振幅。相比之下，我国豆粕期现货价格及基差走势更为坚挺。6月底USDA播种面积报告奠定了新作大豆年产量的大方向，8月USDA报告在对美豆真实生长状况考察后将美国大豆单产从52下调至了50.9蒲/英亩。8月中下旬以来美豆主产州降雨再度低于正常值并且气温回升对作物形成不利影响，同时期Profarmer公司作物巡查报告将美豆单产下调至49.7蒲式耳/英亩，这再度引发了市场对于美国大豆作物生长的担忧。9月USDA供需报告预计仍有较大概率下调美豆单产，这将对CBOT大豆期货价...
标签：豆粕
2023年三季度市场回顾与四季度展望：大潮奔涌之际，白银蓄势待发.pdf
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- 2023/09/12
- 292
- 方正中期期货
2023年三季度市场回顾与四季度展望：大潮奔涌之际，白银蓄势待发。2023年1-9月，美欧银行业危机和美国债务上限问题较为突出，美国经济软着陆预期有所升温，美联储加息预期发生过山车式转变，政策仍存在较大不确定性；美元指数和美债收益率整体表现先弱后强，有色金属表现略偏弱利空白银，多重利多利空影响下，白银呈现倒N走势，整体呈现偏弱行情。截止9月8日的2023年，伦敦银现整体在19.88-26.13美元/盎司区间呈现倒N走势，整体偏弱，跌幅接近4.3%；受人民币汇率走势影响，沪银表现强于伦敦银现，沪银1-9月整体在4756-6008元/克区间震荡略偏强运行，涨幅接近8.4%。三季度至今，伦敦银现整体...
标签：白银
期权交易基本制度.pptx
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- 2023/09/08
- 285
- 其他
期权交易基本制度。01《期权交易管理办法》；02《期权风险控制管理办法》；03《期权套期保值管理办法》；04《期权做市商管理办法》.本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期权交易基本制度方向更为专业的指导和建议。
标签：期权
南华期货研究报告：综合布局、增速领先的跨境期货公司.pdf
- 5积分
- 2023/09/08
- 267
- 广发证券
南华期货研究报告：综合布局、增速领先的跨境期货公司。公司是一家布局境内外、快速成长的期货公司。南华期货以商品期货交易为主，在大商所和郑商所总成交额的市占率自19-20年的0.95-1.00%升至21-22年的1.15-1.35%。同时，基于快人一步的海外布局，公司境外业务增长迅速，客户权益资产19-22年复合增速在+43.39%，优于同业永安期货（+22%）、瑞达期货（+18%）。客户权益规模是期货公司最核心的业绩驱动变量，公司成长性呈现出领先于同行的态势。境内期货业务稳步增长，完善资管业务版图。（1）期货：境内权益规模处在行业前列。2022年公司境内客户权益191亿元，若以（经纪业务收入+净...
标签：南华期货期货
铁矿石下半年行情展望：托底政策预期逐步兑现，矿价高位震荡.pdf
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- 2023/09/05
- 352
- 广发期货
铁矿石下半年行情展望：托底政策预期逐步兑现，矿价高位震荡。托底政策预期逐步兑现，需求端铁水产量高位运行，盘面维持偏强震荡。基本面上，供需双增，钢厂库存小幅回升，港口库存重新进入累库趋势。供应来看，近期到港量均值逐步回升，接近2020年同期水平，但天气扰动或将对港口运行产生影响，预计9月上旬到港量先减后增，考虑到近期发运量稳步增长，预计9月到港量整体水平高于去年同上行需求端来看，通过追踪近期日均铁水震荡上扬，粗钢压减政策落实不及预期；利润偏低背景下，预计钢厂库存维持低位运行；港口库存重新进去累库趋势，但累库持续性有待进一步跟踪。平控政策迟迟未能落地，钢厂反馈暂无减产计划，铁水产量维持高位运行，叠...
标签：铁矿石矿石铁矿
期货投资概述.pptx
- 50积分
- 2023/09/01
- 136
- 其他
期货投资概述。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期货方向更为专业的指导和建议。
标签：期货期货投资
期货投资实务.pptx
- 50积分
- 2023/08/31
- 224
- 其他
期货投资实务。期货交易参与者众多，基本代表供求双方的力量，有利于权威价格的形成；期货交易公开、透明，有助于形成公正价格。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期货投资方向更为专业的指导和建议。
标签：期货期货投资
企业参与碳酸锂期货套期保值可行性分析.pdf
- 6积分
- 2023/08/31
- 407
- 华泰期货
企业参与碳酸锂期货套期保值可行性分析。碳酸锂期货即将上市交易，对于产业客户来说，期货上市交易后，可能会对产业原有格局产生较大影响，如果能学习套期保值原理，增强“期货市场”意识，并合理利用期货衍生品工具，将有利于企业自身高质量发展。本报告主要分析碳酸锂期货套期保值的可行性，供相关产业客户参考，主要包括以下内容：1.期货基础知识介绍；2.期货上市后对产业的影响分析；3.目前产业客户参与期货情况分析；4.企业参与期货套期流程及方法；5.碳酸锂产业链概况及相关产业客户使用碳酸锂期货进行套期保值可行性分析；6.套期保值案例及效果分享。
标签：碳酸锂期货
期货交易实务.pptx
- 50积分
- 2023/08/30
- 297
- 其他
期货交易实务。随着当今金融市场蓬勃发展，许多新兴的金融商品和投资工具继股票、债券之后应运而生，期货作为新兴投资工具的代表，越来越受到投资者的关注。众所周知，在金融市场多元化发展的过程中，投资领域复杂多变的风险层出不穷，市场孕育着越来越大的避险需求，而期货市场正是一个很好的避险场所。生产商、加工商和贸易商等实业投资者可以通过期货交易把风险锁定在很小的范围内，维护各自的正常运转，发挥资金最大的效用。另外，期货交易以其特有的杠杆效应以及可能产生的高回报，吸引了一批又一批的投资者。期货日益成为投资者的一个重要投资工具。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期货交易实务方向更为专业的指导和...
标签：期货交易期货

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