期货黄金外汇投资 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升.pdf
- 5积分
- 2025/05/19
- 239
- 国泰海通证券
投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升。市场定价状态：市场整体交易热度略有回落，行业轮动强度转向抬升。1）市场情绪（下降）：本期国泰海通资金流入强度指数相对平稳，全A日均成交额从1.35万亿回落至1.27万亿，上证指数换手率分位数上升至78%，创业板换手率分位数上升至83%。日均涨停家数抬升至73家，最大连板数为7个，封板率升至71%，龙虎榜上榜家数降至53家。2）赚钱效应（下降）：本期个股收涨比例回落至52%，全A个股周度收益中位数为0.16%；3）交易集中度（下降）：国泰海通行业轮动指数转向抬升，一级行业前五成交额占比底部有所回落，本期行业...
标签：外资私募
IMF执行董事会完成对基金2025财年和2026财年的收入状况进行回顾.pdf
- 6积分
- 2025/05/16
- 260
- INTERNATIONAL MONETARY FUND
IMF执行董事会完成对基金2025财年和2026财年的收入状况进行回顾。
标签：基金财年
债基、货基2025Q1季报解读：“长债风险”管理下的基金行为变化.pdf
- 5积分
- 2025/05/16
- 274
- 华创证券
债基、货基2025Q1季报解读：“长债风险”管理下的基金行为变化。近期央行在一季度货政报告专栏指出“债券市场利率关系到整个金融市场的稳定发展，2023年硅谷银行事件是利率风险的典型案例”，“当前机构债券投资交易和风险管理能力仍有待提升，长期国债容易引发羊群效应和市场单边波动，例如公募基金和理财资管产品交易价差有税收减免优势，短期交易意愿更强，加大债券市场收益率的短期波动”，是对一季度长期国债收益率创历史新低后央行流动性偏紧操作行为较好的注解。“长债风险”管理下的基金行为如何变化？2025年1-2月央...
标签：债基货基
中美关税政策影响及黄金逻辑分析.pdf
- 5积分
- 2025/04/27
- 249
- 迈科期货
中美关税政策影响及黄金逻辑分析。2024年以现价计量的中国GDP总额为134.91万亿人民币，以现价计量的GDP增速为4.3%，以不变价计量的GDP增速为5.0%。根据中国海关总署数据显示，2024年中国出口总金额35769亿美元，进口金额25851亿美元，其中对美国出口金额为5246.56亿美元，来自美国进口1636.34亿美元，分别占中国出口、进口金额的14.6%、6.3%。
标签：黄金逻辑中美关税政策
互联网传媒行业25Q1基金持仓：A股传媒重仓配置比例提升，游戏持仓占比环比提升.pdf
- 5积分
- 2025/04/25
- 254
- 广发证券
互联网传媒行业25Q1基金持仓：A股传媒重仓配置比例提升，游戏持仓占比环比提升。A股传媒行业基金重仓配置比例提升。根据Wind数据，按申万一级行业统计：（1）A股来看，25Q1样本公募基金对A股传媒板块重仓配置比例为1.44%，较24Q4的0.92%环比增长0.52pct。（2）A+H股来看，25Q1样本公募基金对传媒互联网板块配置比例为5.89%，较24Q4的3.90%提升1.99pct。根据Wind数据，依据我们调整后的板块股票池：（1）A股来看，25Q1样本公募基金对A股传媒板块重仓配置比例为1.37%，与24Q4的0.93%环比增长0.44pct。（2）A+H股来看，25Q1样本公募基...
标签：互联网传媒 A股重仓配置
国债期货赋能固收类产品效果几何？.pdf
- 6积分
- 2025/04/09
- 316
- 中国银河证券
国债期货赋能固收类产品效果几何？
标签：国债期货固收类产品
2024年DevOps现状报告DORA译版.pdf
- 12积分
- 2025/03/07
- 389
- 其他
2024年DevOps现状报告DORA译版.pdf
标签： DevOps DORA
债券市场专题研究：底仓品种到期，有何影响？.pdf
- 4积分
- 2025/02/10
- 260
- 浙商证券
债券市场专题研究：底仓品种到期，有何影响？近期转债市场跟随正股走强，而且正股更加强势，转债估值或有健康压缩的可能，展望后市，在热点板块的带动下，转债有望继续强势，与此同时底仓品种的到期，或将使得非底仓品种受益，看好中低价格标的价格继续恢复。当前混合一级债基的仓位如何？根据基金2024年的年报数据，结合各类资产的涨跌幅，据此测算年初以来，一级债基的平均收益预计为0.84%。而当前一级债基年初以来收益超过0.84%的有87只，其余324只一级债基的收益小于0.84%。考虑到年初以来中证债券类指数普遍上涨，我们有理由认为324只一级债基收益小于0.84%的主要原因是其他类资产的配置，比如可转债的配置...
标签：债券市场底仓品种
2025年股指期货年度展望：磐石为底，风云犹在.pdf
- 6积分
- 2024/12/11
- 320
- 国联期货
2025年股指期货年度展望：磐石为底，风云犹在。2024年，中国股市整体经历了剧烈波动，9月末一系列重大金融利好政策宣布，市场情绪明显改善，股指整体走出估值修复行情。2025年，企业盈利恢复情况将成为市场中枢能否上移的关键。政策的连续出台为股市提供了坚实的底部支撑，政府在资本市场和房地产市场的介入有助于稳定资产定价，增强投资者信心。A股市场正逐渐从融资导向转向投资导向，吸引中长期资金流入。尽管如此，市场的上涨仍面临挑战。目前经济周期仍处在复苏周期初期阶段，经济数据全面修复仍具有不确定性。同时由于出口潜在风险和中美利差走扩预期，明年下半年可能出现经常账户和资本金融账户均逆差的格局，给国际储备带来...
标签：期货股指期货
2025年中国期货年度展望.pdf
- 5积分
- 2024/12/04
- 781
- 中信期货
2025年中国期货年度展望。本报告总结中信期货部分重点品种2025年度展望。涵盖宏观、股指、国债、汇率、能化、金属、农产品等板块。详细内容可参考中信期货年报完整版本。
标签：期货
固定收益专题报告：近期国债期货移仓换季策略.pdf
- 5积分
- 2024/11/18
- 262
- 国联证券
固定收益专题报告：近期国债期货移仓换季策略。国债期货交割持仓比整体在6%附近，移仓换季是主流选择。我们统计国债期货2306合约以来的到期交割情况，发现除了TS2312交割持仓比达到10%以外，其余交割持仓比稳定在6%左右，意味着移仓换季是主流选择。此外，国债期货2309与2412合约总交割量达到历史高位，我们认为其与低基差状态吸引较多投资者参与正套策略并进行交割有关。移仓进度：TS历史最快，TL相对较慢且逐渐放缓。当前TS2412移仓进度（70.9%）为历史最快；当前TF2412移仓进度（82.33%）移仓速度开始加速，其移仓曲线逐渐向下靠近移仓均值；当前T2412移仓进度（78.42%）与移...
标签：固定收益国债国债期货
2024年下半年原油期货行情策略展望：减产支撑油价，宏观压力仍存.pdf
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- 2024/10/18
- 843
- 海证期货
2024年下半年原油期货行情策略展望：减产支撑油价，宏观压力仍存。回顾2024年上半年，原油价格在OPEC+减产支撑下，加上地缘风险红海危机、俄乌冲突、巴以冲突推动，Brent主力最高上行至92.18美元/桶。4月中上旬见顶后，地缘风险回落，前期地缘溢价部分释放，加上宏观压力仍然存在，年内降息预期不断被推迟，油价下行。OPEC+在6月初宣布四季度开始放松减产，油价进一步下挫，但三季度减产规模不变，随后油价企稳反弹，修复前期跌幅。
标签：原油期货
国债期货的基本概念与基础知识.pdf
- 5积分
- 2024/09/23
- 708
- 中信建投证券
国债期货的基本概念与基础知识。自2013年于中金所推出以来，我国国债期货市场快速发展。2013年至2023年，国债期货持仓量、成交量的CAGR分别为62%、64%。未来我国国债期货市场发展空间广阔：伴随投资人持有的国债数量增长，其风险管理需求将不断提升。若对标美国，美国国债期货对现货的覆盖率（5.9%）为我国的3倍以上，未来我国国债期货市场规模仍有较大提升空间。杠杆投资与套期保值为国债期货最主要的运用方式，此外国债期货市场中也存在多种策略性交易：如基于对未来净基差变化的判断做多基差/做空基差、跨期价差交易、跨品种交易、期限套利等。
标签：国债国债期货期货
离岸与在岸汇率对利率的影响机制分析.pdf
- 5积分
- 2024/08/13
- 404
- 华西证券
离岸与在岸汇率对利率的影响机制分析。离岸汇率、离岸拆借利率向在岸汇率和利率传导路径的特性：有效路径：离岸汇率在岸汇率在岸汇率与中间价偏离度贬（升）值预期“利率平价”机制影响国内货币市场利率。具体逻辑：1）人民币离岸汇率对在岸汇率具有较强的影响力，表现为离岸对在岸具有领先性和同步性。贬值期，离岸与在岸汇率点差基本为正；升值期，离岸与在岸汇率点差基本为负。而且，贬值期二者点差更为显著，离岸对在岸引导性更大。2）在岸即期汇率与汇率中间价的偏离度，某种程度上反映贬值（升值）预期，可以作为贬值（升值）压力指标。3）从经验数据看，在贬值预期偏强、压力持续存在的时间段，&ld...
标签：离岸汇率在岸汇率利率
2024年公募基金二季报持仓剖析：增配电子、通信、军工等.pdf
- 7积分
- 2024/07/22
- 428
- 华西证券
2024年公募基金二季报持仓剖析：增配电子、通信、军工等。仓位变动；行业配置（动态增减）；行业配置（存量）；基金集中度剖析；配置风格历史仓位（金融地产、消费、成长、周期及其他）；行业历史仓位；核心结论以及主板、创业板、科创板增减持个股。
标签：公募基金持仓

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