线性趋势策略和展期策略.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/04/21
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线性趋势策略和展期策略。自2000年以来，CTA策略指数稳步上升，2000年以来CTA指数走势呈现明显的非线性收益特征。从分年无杠杆收 益来看，除2018年收益为负，其余年份均能取得较好的正向收益。
CTA策略的两大核心收益来源：CTA策略主要的收益来源于价格的趋势延续带来的收益、远近合约的升 贴水结构带来的展期收益。
线性趋势类策略：量化CTA策略以分钟级数据驱动的趋势类策略主要以量价因子、盘口因 子为主，以日频数据驱动的趋势类策略主要以现货价格数据、仓单因子和 会员持仓等结构化数据为主。
截面策略：截面策略分为截面动量策略和展期收益策略。截面动量策略赚取的是 截面相对强弱延续的收益，展期收益赚取的是远近月合约升贴水的收益。
策略组合：在策略开发中，从不同视角和不同交易行为逻辑开发的各类策略，能 给整体的portfolio绩效带来较为显著的一个边际提升。所以对策略底层逻 辑的研究比策略的过度优化能更容易带来显著的绩效提升。
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