2024年公募基金Q1金融期货持仓分析报告

1 国债期货持仓情况

1.1 市场整体情况

2024 年 1 季度末，公募基金共持有国债期货 16107 手，较上季度末增加 5048 手。具体地，多头持仓 2709 手，较上季度末增加 1294 手；空头持仓 13398 手，较上季度末增加 3754 手。 从品种上看，T 合约持仓 8593 手，多空持仓分别占比 5.6%和 94.4%；TF 合约持仓 2366 手，多空持仓分 别占比 42.6%和 57.4%；TS 合约持仓 673 手，多空持仓分别占比 56.2%和 43.8%；TL 合约持仓 4475 手，多空 持仓分别占比 18.7%和 81.3%。 从方向上看，本季度末，公募基金国债期货的净空头持仓 10689 手，较上季度末增加 2460 手，其中，T 合约净空头持仓 7627 手，较上季度末增加 3069 手;TF 合约净空头持仓 348 手，较上季度末减少 1366 手;TS 合约净多头持仓 83 手，较上季度末增加 227 手;TL 合约净空头持仓 2797 手，较上季度末增加 984 手。 从主体数量上看，本季度末共有 38 家公募基金公司的 101 只公募基金产品持有国债期货头寸，相较于上 季度末，公司数量增加 5 家，产品数量增加 9 只。

1.2 基金产品类型情况

从基金类型上看，2024 年 1 季度末，各类型基金的国债期货持仓情况如下：

（1）18 只中长期纯债型基金持有 7367 手国债期货，较上季度末增加 696 手，期货持仓名义金额占基金 规模的比例为 3.8%。从品种上看，该类型基金分别持有 3148 手 T 合约,2081 手 TF 合约,295 手 TS 合约,1843 手 TL 合约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-2808 手，TF 合约净持 仓-381 手，TS 合约净持仓-295 手，TL 合约净持仓-605 手。

（2）26 只混合债券型二级基金持有 3569 手国债期货，较上季度末增加 1456 手，期货持仓名义金额占基 金规模的比例为 5.6%。从品种上看，该类型基金分别持有 1660 手 T 合约,5 手 TF 合约,378 手 TS 合约,1526 手 TL 合约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1580 手，TF 合约净持 仓 3 手，TS 合约净持仓 378 手，TL 合约净持仓-1496 手。

（3）24 只偏债混合型基金持有 1740 手国债期货，较上季度末增加 1348 手，期货持仓名义金额占基金规 模的比例为 3.0%。从品种上看，该类型基金分别持有 1457 手 T 合约,0 手 TF 合约,0 手 TS 合约,283 手 TL 合 约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1437 手，TF 合约净持仓 0 手， TS 合约净持仓 0 手，TL 合约净持仓-283 手。

（4）3 只灵活配置型基金持有 1628 手国债期货，较上季度末增加 1587 手，期货持仓名义金额占基金规 模的比例为 13.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 1618 手 T 合约,0 手 TF 合约,0 手 TS 合约,10 手 TL 合 约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1618 手，TF 合约净持仓 0 手， TS 合约净持仓 0 手，TL 合约净持仓 10 手。

（5）18 只混合债券型一级基金持有 1058 手国债期货，较上季度末减少 152 手，期货持仓名义金额占基 金规模的比例为 2.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 336 手 T 合约,170 手 TF 合约,0 手 TS 合约,552 手 TL 合约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓 24 手，TF 合约净持仓 120 手，TS 合约净持仓 0 手，TL 合约净持仓-182 手。

（6）12 只短期纯债型基金持有 745 手国债期货，较上季度末增加 299 手，期货持仓名义金额占基金规模 的比例为 1.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 374 手 T 合约,110 手 TF 合约,0 手 TS 合约,261 手 TL 合约。从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-208 手，TF 合约净持仓-90 手， TS 合约净持仓 0 手，TL 合约净持仓-241 手。

1.3 公募基金公司情况

根据各家基金公司旗下公募基金产品在 2024 年 1 季度末的国债期货总持仓排名，持仓规模前 10 名基金 公司的具体情况如下：

（1）安信基金持有国债期货 4468 手，较上季度末增加 3038 手。从品种上看，该公司分别持有 4390 手 T 合约、0 手 TF 合约、78 手 TS 合约、0 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-4390 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 78 手、TL 合约净持仓 0 手。

（2）易方达基金持有国债期货 3162 手，较上季度末增加 2422 手。从品种上看，该公司分别持有 2563 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、599 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别 为：T 合约净持仓-2563 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 599 手。

（3）嘉实基金持有国债期货 2547 手，较上季度末减少 1736 手。从品种上看，该公司分别持有 541 手 T 合约、970 手 TF 合约、280 手 TS 合约、756 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别 为：T 合约净持仓-541 手、TF 合约净持仓-970 手、TS 合约净持仓-280 手、TL 合约净持仓-756 手。

（4）广发基金持有国债期货 1789 手，较上季度末增加 1709 手。从品种上看，该公司分别持有 0 手 T 合 约、0 手 TF 合约、280 手 TS 合约、1509 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： T 合约净持仓 0 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 280 手、TL 合约净持仓-1509 手。

（5）长盛基金持有国债期货 650 手，较上季度末增加 250 手。从品种上看，该公司分别持有 100 手 T 合 约、400 手 TF 合约、0 手 TS 合约、150 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-100 手、TF 合约净持仓 400 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-150 手。

（6）平安基金持有国债期货 623 手，较上季度末减少 13 手。从品种上看，该公司分别持有 168 手 T 合 约、175 手 TF 合约、0 手 TS 合约、280 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓 168 手、TF 合约净持仓 175 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-260 手。

（7）南方基金持有国债期货 487 手，较上季度末增加 89 手。从品种上看，该公司分别持有 20 手 T 合 约、331 手 TF 合约、0 手 TS 合约、136 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-20 手、TF 合约净持仓 329 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-136 手。

（8）景顺长城基金持有国债期货 422 手，较上季度末增加 382 手。从品种上看，该公司分别持有 290 手 T 合约、50 手 TF 合约、0 手 TS 合约、82 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： T 合约净持仓-290 手、TF 合约净持仓-50 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-82 手。

（9）招商基金持有国债期货 286 手，较上季度末减少 133 手。从品种上看，该公司分别持有 35 手 T 合 约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、251 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：T 合 约净持仓-35 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-251 手。

（10）交银施罗德基金持有国债期货 255 手，较上季度末增加 254 手。从品种上看，该公司分别持有 25 手 T 合约、215 手 TF 合约、15 手 TS 合约、0 手 TL 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别 为：T 合约净持仓-25 手、TF 合约净持仓-215 手、TS 合约净持仓-15 手、TL 合约净持仓 0 手。

1.4 公募产品情况

根据各只公募基金产品在 2024 年 1 季度末的国债期货持仓排名，持仓规模前 10 的公募基金产品的具体 情况如下：

（1）易方达信用债 A持有国债期货 2560 手，较上季度末增加 1980 手。报告期末基金规模 171.2 亿元，国债期货持仓名义金额 26.8 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 15.6%。从品种上看， 该基金分别持有 2043 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、517 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-2043 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 517 手。

（2）嘉实稳和 6 个月持有 A持有国债期货 1848 手，较上季度末减少 546 手。报告期末基 金规模 85.7 亿元，国债期货持仓名义金额 21.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 25.1%。从品种 上看，该基金分别持有 365 手 T 合约、660 手 TF 合约、220 手 TS 合约、603 手 TL 合约。从持仓方向上看，该 产品在各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-365 手、TF 合约净持仓-660 手、TS 合约净持仓-220 手、TL 合约净持仓-603 手。

（3）安信稳健增值 A持有国债期货 1518 手，较上季度末增加 1518 手。报告期末基金规模 103.4 亿元，国债期货持仓名义金额 15.8 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 15.3%。从品种上看， 该基金分别持有 1518 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、0 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1518 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 0 手。

（4）广发集源 A持有国债期货 1491 手，较上季度末增加 1491 手。报告期末基金规模 76.8 亿元，国债期货持仓名义金额 18.6 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 24.2%。从品种上看，该基 金分别持有 0 手 T 合约、0 手 TF 合约、280 手 TS 合约、1211 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种 上的净持仓分别为：T 合约净持仓 0 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 280 手、TL 合约净持仓-1211 手。

（5）安信永鑫增强 A持有国债期货 1310 手，较上季度末减少 120 手。报告期末基金规模 65.6 亿元，国债期货持仓名义金额 13.6 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 20.8%。从品种上看， 该基金分别持有 1310 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、0 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1310 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 0 手。

（6）安信稳健增利 A持有国债期货 1122 手，较上季度末增加 1122 手。报告期末基金规模 76.8 亿元，国债期货持仓名义金额 11.7 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 15.2%。从品种上看， 该基金分别持有 1122 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、0 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-1122 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 0 手。

（7）嘉实稳华纯债 A持有国债期货 553 手，较上季度末减少 697 手。报告期末基金规模 24.2 亿元，国债期货持仓名义金额 6.3 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 26.2%。从品种上看，该 基金分别持有 110 手 T 合约、305 手 TF 合约、60 手 TS 合约、78 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-110 手、TF 合约净持仓-305 手、TS 合约净持仓-60 手、TL 合约净持仓78 手。

（8）长盛安逸纯债 A持有国债期货 450 手，较上季度末增加 450 手。报告期末基金规模 134.7 亿元，国债期货持仓名义金额 4.7 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 3.5%。从品种上看，该 基金分别持有 100 手 T 合约、200 手 TF 合约、0 手 TS 合约、150 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-100 手、TF 合约净持仓 200 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-150 手。

（9）南方祥元 A持有国债期货 430 手，较上季度末增加 350 手。报告期末基金规模 34.5 亿元，国债期货持仓名义金额 4.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 13.0%。从品种上看，该基金 分别持有 0 手 T 合约、330 手 TF 合约、0 手 TS 合约、100 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种上的 净持仓分别为：T 合约净持仓 0 手、TF 合约净持仓 330 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓-100 手。

（10）易方达恒裕一年定开持有国债期货 402 手，较上季度末增加 302 手。报告期末基金 规模 27.7 亿元，国债期货持仓名义金额 4.2 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 15.2%。从品种上 看，该基金分别持有 320 手 T 合约、0 手 TF 合约、0 手 TS 合约、82 手 TL 合约。从持仓方向上看，该产品在 各品种上的净持仓分别为：T 合约净持仓-320 手、TF 合约净持仓 0 手、TS 合约净持仓 0 手、TL 合约净持仓 82 手。

2 股指期货持仓情况

2.1 市场整体情况

2024 年 1 季度末，公募基金共持有股指期货 16111 手，较上季度末增加 236 手。具体地，多头持仓 10237 手，较上季度末减少 762 手；空头持仓 5874 手，较上季度末增加 998 手。 从品种上看，IF 合约持仓 5996 手，多空持仓分别占比 58.2%和 41.8%；IH 合约持仓 1799 手，多空持仓 分别占比 98.4%和 1.6%；IC 合约持仓 4373 手，多空持仓分别占比 70.9%和 29.1%；IM 合约持仓 3943 手，多 空持仓分别占比 47.6%和 52.4%。

从方向上看，本季度末，公募基金股指期货的净多头持仓 4363 手，较上季度末减少 1760 手，其中，IF 合约净多头持仓 978 手，较上季度末减少 100 手;IH 合约净多头持仓 1743 手，较上季度末减少 1084 手;IC 合 约净多头持仓 1831 手，较上季度末减少 505 手;IM 合约净空头持仓 189 手，较上季度末增加 71 手。 从主体数量上看，本季度末共有 59 家公募基金公司的 295 只公募基金产品持有股指期货头寸，相较于上 季度末，公司数量增加 1 家，产品数量增加 0 只。

2.2 基金产品类型情况

从基金类型上看，2024 年 1 季度末，各类型基金的股指期货持仓情况如下：

（1）113 只被动指数型基金持有 8234 手股指期货，较上季度末增加 265 手，期货持仓名义金额占基金规 模的比例为 0.9%。从品种上看，该类型基金分别持有 3186 手 IF 合约,1759 手 IH 合约,2314 手 IC 合约,975 手 IM 合约.从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 3186 手，IH 合约净持 仓 1759 手，IC 合约净持仓 2314 手，IM 合约净持仓 975 手。

（2）23 只股票多空持有 5035 手股指期货，较上季度末增加 583 手，期货持仓名义金额占基金规模的比 例为 15.1%。从品种上看，该类型基金分别持有 2294 手 IF 合约,20 手 IH 合约,1062 手 IC 合约,1659 手 IM 合 约.从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-2294 手，IH 合约净持仓-20 手， IC 合约净持仓-1062 手，IM 合约净持仓-1649 手。

（3）75 只增强指数型基金持有 1584 手股指期货，较上季度末增加 518 手，期货持仓名义金额占基金规 模的比例为 1.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 167 手 IF 合约,0 手 IH 合约,653 手 IC 合约,764 手 IM 合约.从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 159 手，IH 合约净持仓 0 手， IC 合约净持仓 653 手，IM 合约净持仓 726 手。

（4）21 只灵活配置型基金持有 533 手股指期货，较上季度末减少 888 手，期货持仓名义金额占基金规模 的比例为 2.1%。从品种上看，该类型基金分别持有 97 手 IF 合约,0 手 IH 合约,84 手 IC 合约,352 手 IM 合约. 从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-31 手，IH 合约净持仓 0 手，IC 合 约净持仓-48 手，IM 合约净持仓-322 手。

（5）20 只偏股混合型基金持有 268 手股指期货，较上季度末减少 75 手，期货持仓名义金额占基金规模 的比例为 1.2%。从品种上看，该类型基金分别持有 93 手 IF 合约,12 手 IH 合约,111 手 IC 合约,52 手 IM 合约. 从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 37 手，IH 合约净持仓 12 手，IC 合 约净持仓-35 手，IM 合约净持仓 52 手。

（6）24 只偏债混合型基金持有 256 手股指期货，较上季度末减少 53 手，期货持仓名义金额占基金规模 的比例为 0.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 119 手 IF 合约,8 手 IH 合约,70 手 IC 合约,59 手 IM 合约. 从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-119 手，IH 合约净持仓-8 手，IC 合约净持仓-70 手，IM 合约净持仓-53 手。

（7）17 只普通股票型基金持有 199 手股指期货，较上季度末减少 112 手，期货持仓名义金额占基金规模 的比例为 0.7%。从品种上看，该类型基金分别持有 40 手 IF 合约,0 手 IH 合约,79 手 IC 合约,80 手 IM 合约. 从持仓方向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 40 手，IH 合约净持仓 0 手，IC 合 约净持仓 79 手，IM 合约净持仓 80 手。

（8）2 只平衡混合型基金持有 2 手股指期货，较上季度末减少 2 手，期货持仓名义金额占基金规模的比 例为 2.1%。从品种上看，该类型基金分别持有 0 手 IF 合约,0 手 IH 合约,0 手 IC 合约,2 手 IM 合约.从持仓方 向上看，该类型基金在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 0 手，IH 合约净持仓 0 手，IC 合约净持仓 0 手，IM 合约净持仓 2 手。

2.3 公募基金公司情况

根据各家基金公司旗下公募基金产品在 2024 年 1 季度末的股指期货总持仓排名，持仓规模前 10 名基金 公司的具体情况如下：

（1）华夏基金持有股指期货 4472 手，较上季度末减少 535 手。从品种上看，该公司分别持有 1142 手 IF 合约、1702 手 IH 合约、1052 手 IC 合约、576 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别 为：IF 合约净持仓-134 手、IH 合约净持仓 1702 手、IC 合约净持仓 300 手、IM 合约净持仓-200 手。

（2）汇添富基金持有股指期货 2217 手，较上季度末增加 43 手。从品种上看，该公司分别持有 991 手 IF 合约、0 手 IH 合约、395 手 IC 合约、831 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： IF 合约净持仓-649 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓-317 手、IM 合约净持仓-815 手。

（3）南方基金持有股指期货 1720 手，较上季度末减少 45 手。从品种上看，该公司分别持有 30 手 IF 合 约、19 手 IH 合约、1177 手 IC 合约、494 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： IF 合约净持仓-2 手、IH 合约净持仓-13 手、IC 合约净持仓 1177 手、IM 合约净持仓 494 手。

（4）华泰柏瑞基金持有股指期货 1663 手，较上季度末增加 436 手。从品种上看，该公司分别持有 1556 手 IF 合约、0 手 IH 合约、90 手 IC 合约、17 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别 为：IF 合约净持仓 1514 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 44 手、IM 合约净持仓 17 手。

（5）嘉实基金持有股指期货 870 手，较上季度末增加 475 手。从品种上看，该公司分别持有 679 手 IF 合约、0 手 IH 合约、191 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 489 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 57 手、IM 合约净持仓 0 手。

（6）富国基金持有股指期货 701 手，较上季度末增加 416 手。从品种上看，该公司分别持有 294 手 IF 合约、0 手 IH 合约、134 手 IC 合约、273 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： IF 合约净持仓-294 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓-120 手、IM 合约净持仓 267 手。

（7）易方达基金持有股指期货 554 手，较上季度末增加 81 手。从品种上看，该公司分别持有 246 手 IF 合约、29 手 IH 合约、157 手 IC 合约、122 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： IF 合约净持仓 246 手、IH 合约净持仓 29 手、IC 合约净持仓 157 手、IM 合约净持仓 122 手。

（8）建信基金持有股指期货 507 手，较上季度末增加 76 手。从品种上看，该公司分别持有 9 手 IF 合 约、0 手 IH 合约、190 手 IC 合约、308 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 9 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 190 手、IM 合约净持仓 308 手。

（9）海富通基金持有股指期货 474 手，较上季度末增加 195 手。从品种上看，该公司分别持有 103 手 IF 合约、1 手 IH 合约、30 手 IC 合约、340 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为： IF 合约净持仓-99 手、IH 合约净持仓-1 手、IC 合约净持仓-30 手、IM 合约净持仓-330 手。

（10）广发基金持有股指期货 431 手，较上季度末减少 32 手。从品种上看，该公司分别持有 72 手 IF 合 约、0 手 IH 合约、113 手 IC 合约、246 手 IM 合约。从持仓方向上看，该公司在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 12 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 113 手、IM 合约净持仓 58 手。

2.4 公募产品情况

根据各只公募基金产品在 2024 年 1 季度末的股指期货持仓排名，持仓规模前 10 的公募基金产品的具体 情况如下：

（1）汇添富绝对收益策略 A持有股指期货 1999 手，较上季度末减少 2 手。报告期末基金 规模 38.1 亿元，股指期货持仓名义金额 21.1 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 55.3%。从品种上 看，该基金分别持有 820 手 IF 合约、0 手 IH 合约、356 手 IC 合约、823 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-820 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓-356 手、IM 合约 净持仓-823 手。

（2）华夏上证 50ETF持有股指期货 1586 手，较上季度末减少 814 手。报告期末基金规模 1124.7 亿元，股指期货持仓名义金额 11.4 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 1.0%。从品种上看， 该基金分别持有 0 手 IF 合约、1586 手 IH 合约、0 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 0 手、IH 合约净持仓 1586 手、IC 合约净持仓 0 手、IM 合约净持仓 0 手。

（3）华泰柏瑞沪深 300ETF持有股指期货 1496 手，较上季度末增加 346 手。报告期末基金 规模 1952.4 亿元，股指期货持仓名义金额 15.9 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 0.8%。从品种 上看，该基金分别持有 1496 手 IF 合约、0 手 IH 合约、0 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品 在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 1496 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 0 手、IM 合约净持 仓 0 手。

（4）华夏安泰对冲策略 3 个月定开持有股指期货 1386 手，较上季度末增加 226 手。报告 期末基金规模 20.1 亿元，股指期货持仓名义金额 14.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 72.4%。 从品种上看，该基金分别持有 638 手 IF 合约、0 手 IH 合约、376 手 IC 合约、372 手 IM 合约。从持仓方向上 看，该产品在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-638 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓-376 手、 IM 合约净持仓-372 手。

（5）南方中证 500ETF持有股指期货 1165 手，较上季度末减少 334 手。报告期末基金规模 782.2 亿元，股指期货持仓名义金额 12.1 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 1.6%。从品种上看， 该基金分别持有 0 手 IF 合约、0 手 IH 合约、1165 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 0 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 1165 手、IM 合约净持仓 0 手。

（6）嘉实沪深 300ETF持有股指期货 524 手，较上季度末增加 400 手。报告期末基金规模 1053.7 亿元，股指期货持仓名义金额 5.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 0.5%。从品种上看， 该基金分别持有 524 手 IF 合约、0 手 IH 合约、0 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品 种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 524 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 0 手、IM 合约净持仓 0 手。

（7）华夏上证科创板 50ETF持有股指期货 430 手，较上季度末减少 255 手。报告期末基金 规模 729.3 亿元，股指期货持仓名义金额 4.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 0.6%。从品种上 看，该基金分别持有 80 手 IF 合约、0 手 IH 合约、350 手 IC 合约、0 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在 各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 80 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 350 手、IM 合约净持仓 0 手。

（8）南方中证 1000ETF持有股指期货 415 手，较上季度末增加 280 手。报告期末基金规模 257.5 亿元，股指期货持仓名义金额 4.5 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 1.7%。从品种上看，该 基金分别持有 0 手 IF 合约、0 手 IH 合约、0 手 IC 合约、415 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种 上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 0 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 0 手、IM 合约净持仓 415 手。

（9）富国量化对冲策略三个月持有 A持有股指期货 385 手，较上季度末增加 176 手。报告 期末基金规模 6.0 亿元，股指期货持仓名义金额 4.0 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 67.3%。从 品种上看，该基金分别持有 286 手 IF 合约、0 手 IH 合约、96 手 IC 合约、3 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓-286 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓-96 手、IM 合 约净持仓-3 手。

（10）建信中证 500 指数增强 A持有股指期货 384 手，较上季度末增加 68 手。报告期末基 金规模 51.4 亿元，股指期货持仓名义金额 4.1 亿元，期货持仓名义金额占基金规模的比例为 7.9%。从品种上 看，该基金分别持有 0 手 IF 合约、0 手 IH 合约、182 手 IC 合约、202 手 IM 合约。从持仓方向上看，该产品 在各品种上的净持仓分别为：IF 合约净持仓 0 手、IH 合约净持仓 0 手、IC 合约净持仓 182 手、IM 合约净持 仓 202 手。

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