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浙商金工基本面量化系列合集：行业基本面量化投资框架.pdf
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- 2023/08/18
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- 浙商证券
浙商金工基本面量化系列合集：行业基本面量化投资框架。我们认为，清晰的逻辑架构是基本面量化最重要的特点和优势，对行业盈利预期核心驱动要素进行指标映射是基本面量化策略构建的重心。据此，我们已针对近20个行业构建了基本面量化模型框架，细分策略均可实现相对基准的稳定超额收益。基本面量化框架理念：清晰的逻辑架构是基本面量化最重要的特点和优势，对行业盈利预期核心驱动要素进行指标映射是基本面量化策略构建的重心。区别于机器学习等“黑箱”模型，基本面量化模型最重要的特点及优势即为其具备清晰、符合主观认知的逻辑架构，这也使得其样本外应用时出现过拟合的可能性较低。而为了实现一个有效的基本面量...
标签： 量化投资 投资框架 投资 -
量化投资专题研究：ETF的份额与行情的反向之谜.pdf
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- 2022/09/17
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- 申万宏源研究
量化投资专题研究：ETF的份额与行情的反向之谜。我们发现，与投资者倾向于买入前期涨幅较高的基金不同，ETF的份额变动往往与行情呈现反向关系，即ETF往往在市场上涨时出现净赎回，在市场下跌时出现净申购。这一特点在2021年的结构性行情里体现的尤为明显，考虑到这一现象可能会对ETF的业务如营销资源投入带来影响，本文初步对不同产品的负相关特征做了统计和梳理，以供参考。ETF的份额增长和日行情涨跌幅整体呈现负相关，且波动越高的产品负相关特征越明显。流动性越好的产品负相关特征越明显。考虑ETF的份额和行情都有长期向上趋势，用份额日变动和日行情涨幅计算相关系数，可以得到整体ETF呈现份额和行情负相关的特征...
标签： 量化投资 投资 ETF -
量化投资专题-高频数据因子研究系列八：日内价量数据因子化研究.pdf
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- 2022/06/07
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- 广发证券
量化投资专题-高频数据因子研究系列八：日内价量数据因子化研究。因子开发迭代更新越来越重要。近几年来，随着传统多因子模型在市场的应用逐渐广泛，因子的波动特征逐渐加大，因子拥挤等原因造成了因子的收益逐渐下降。为了能够寻找更多的Alpha来源，在多因子模型框架中，因子作为底层基础，开发、迭代、更新就显得越来越重要。低频相关数据的因子开发对于目前新Alpha收益来源来说，边际贡献已越来越小，高频数据在用于量化投资中存在一定优势。本篇专题探讨日内高频数据在因子选股中的应用。交易活动分析与信息不对称理论。市场微观结构理论认为，市场中存在具有信息优势与不具有信息优势的两类参与者，而信息优势交易者所拥有的信息...
标签： 量化投资 高频数据 -
量化投资专题-高频数据因子研究：信息不对称理论下的因子研究.pdf
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- 2022/02/22
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- 广发证券
因子开发迭代更新越来越重要。近几年来，随着传统多因子模型在市场的应用逐渐广泛，因子的波动特征逐渐加大，因子拥挤等原因造成了因子的收益逐渐下降。为了能够寻找更好的Alpha收益，在多因子模型框架中，因子作为底层基础，因子的开发、迭代、更新就显得越来越重要。低频相关的数据的因子开发目前边际上的贡献已越来越小，高频数据在用于量化投资中存在一定优势。本篇专题探讨日内高频数据在因子选股中的引用。
标签： 量化投资 高频数据 -
量化投资经典TB公式入门.pptx
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- 2023/07/11
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- 其他
一、文档介绍量化投资经典TB公式入门.pptx，本pptx文档包含了关于量化投资、TB公式、投资的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.量化投资2.TB公式3.投资三、文档下载及使用量化投资经典TB公式入门提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签： 量化投资 TB公式 投资
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