A股风格轮动框架与量化预测模型.pdf
- 上传者：S***************
- 时间：2021/09/30
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A股风格轮动框架与量化预测模型。“经济增长”与“宏观流动性”双轮驱动风格轮动体系：风格指数的超额收益率可拆解为“相对估值变动”与“相对盈利变动”两部分，经济上行利好小盘与价值风格的盈利，经济下行利好大盘与成长风格的盈利；流动性宽松利好小盘与成长风格的估值，流动性收紧利好大盘与价值的估值。货币政策的松紧与经济增速通常呈现负相关，“经济增长”与“宏观流动性”博弈在中观体现为“盈利”与“估值”的博弈，跷跷板效应下风格研判尤为重要。
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