宏观深度报告：如何以量化策略增厚信用债收益？——多资产系列报告（三）.pdf
- 上传者：D***
- 时间：2026/01/28
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宏观深度报告：如何以量化策略增厚信用债收益？——多资产系列报告（三）。截至 2025 年末，我国信用债市场总规模相当于 A 股总市值的 42.3%，但 业界对信用债定价的量化研究仍十分匮乏。参考美国信用债市场的量化研 究已完成从结构性模型到传统多因子模型，再到新兴领域的机器学习、 IPCA 模型等方法转变，我们最终选用 IPCA 模型对国内信用债市场定价进 行探讨。
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