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2026年螺蛳壳里做道场:论债券ETF的升贴水波段套利
- 2026/02/26
- 66
- 兴业证券
截至2026年1月22日,市场上共有53只债券ETF,债券ETF总规模达7345亿元。2013年以来,债券ETF的数量逐年增加,并在2025年明显增长,规模变化也呈现相似的趋势。
标签: 债券 ETF 套利 -
2025年固收深度报告:如何挖掘科创债ETF成分券套利机会?
- 2025/10/21
- 149
- 东吴证券
近年来,随着国家创新驱动发展战略的持续深化,与权益市场科创板配套的科创债市场迅速扩容,已逐步成长为资本市场服务科技创新的另一重要支柱。
标签: ETF 固收 套利 -
2024年基于多空移仓矛盾的跨期套利策略及优化
- 2024/03/13
- 923
- 中信期货
首先,通过复盘国债期货三个品种T、TF和TS在2015年3月至2024年2月共计36次的移仓换月期(TS合约2018年上市,因此有23次移仓换月期)中,我们发现如下结论:其一,移仓换月期影响跨期价差波动的因素主要有理论定价因素(包括远期carry和交割期权价差等),以及交易行为干扰(包括多空移仓矛盾和行情预期等)。
标签: 套利
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