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金融工程-研究生课程.pptx
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- 2023/05/11
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金融工程-研究生课程。第一讲：金融工程概述；第二讲：金融工程师的概念性工具；第三讲：企业财务管理中的金融工程；第四讲：金融工程师的实体性工具；第五讲：资产负债管理：方法与策略；第六讲：公司重组和杠杆赎买(LBO)；第七讲：金融服务全球化趋势。1958年，米勒(MertonH.Miller)和莫迪里亚尼(FrancoModigliani)建立了有效金融市场理论（弱式有效、半弱式有效、强式有效）1973年，布莱克(FischerBlack)和舒尔茨(MyronScholes)在政治经济学期刊上发表了有关期权定价理论的文章。(协议价、现价、到期日、无风险利率）1976年，考科斯(JohnC.Cox)...
标签：金融金融工程
《金融工程》精品课程.pptx
- 50积分
- 2023/05/11
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《金融工程》精品课程。01概论；02金融工程的基本分析方法；03远期和期货的定价；04互换的定价；05期权市场及其交易策略；06布莱克-舒尔斯期权定价模型；07布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展；08期权定价的数值方法；09奇异期权；10套期保值行为；11在险价值；12信用风险和信用衍生工具。1896年，美国经济学家欧文•费雪提出了关于资产的当前价值等于其未来现金流贴现值之和的思想。1934年，美国投资理论家本杰明•格兰罕姆（BenjiaminGraham）的《证券分析》一书，开创了证券分析史的新纪元。1938年，弗里德里克•麦考莱（FrederickMacaula...
标签：金融工程金融
金融工程和风险管理历史进程讲义.pptx
- 18积分
- 2023/04/25
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金融工程和风险管理历史进程讲义。01什么是风险和什么是金融风险？02什么是金融经济学？金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性；03什么是金融工程和风险管理？04研究不确定性的数学－概率论；05概率论的早期历史；06“圣彼德堡悖论”问题；07有风险与无风险之间的比较；08期望效用函数的争论。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于金融工程和风险管理历史进程讲义方向更为专业的分析和介绍。
标签：金融工程风险管理
金融工程概论-金融工程的基本概念.pptx
- 49积分
- 2023/04/19
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金融工程概论-金融工程的基本概念。01金融工程基本概念；02远期交易；03期货交易；04期权交易；05互换交易。金融工程：是指创造性地运用各种金融工具和金融策略来解决现实中的金融和财务问题。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融工程方向更为专业的指导和建议。
标签：金融金融工程
金融工程专题报告：你真的了解中证800吗？.pdf
- 2积分
- 2023/04/12
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- 海通证券
金融工程专题报告：你真的了解中证800吗？中证800对A股具有较强的代表性，市值分布均匀、流动性高。成分股行业分布均衡，兼具成长与价值属性。中证800指数由沪深300和中证500的800只成分股组成，以A股总数量占比的15.7%，贡献了全市场67.8%的总市值、85.3%的归母净利润（TTM，亿）、76.3%的营业收入和83.3%的分红总额，对A股有较强的市场代表性。指数成分股同时涵盖沪市、深市主板、创业板和科创板，市值分布均匀，流动性较为充裕，且行业分布较为分散，涵盖全部30个中信一级行业，同时兼具大盘价值和中盘成长风格。中证800受机构投资者青睐，与中国经济增长基本同步。中证800指数是A...
标签：金融工程金融
金融工程和风险管理历史进程.pptx
- 10积分
- 2023/03/06
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金融工程和风险管理历史进程。01什么是风险和什么是金融风险；02概率论的早期历史；03期望效用函数的争论；04Markowitz理论的基本结论；05资本资产定价模型；06无套利假设；07资产定价基本定理。金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。因此，也可以说，金融经济学就是研究金融风险的理论。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于金融工程和风险管理历史进程方向更为专业的指导和建议。
标签：金融工程风险管理风险
金融工程与风险管理-VaR模型.pptx
- 11积分
- 2023/02/21
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- 个人
金融工程与风险管理-VaR模型。01基本分布形式；02基于g&h分布的VaR；03GARCH模型。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于金融工程与风险管理-VaR模型方向更为专业的分析和介绍。
标签：风险管理金融工程
2023年度金融工程策略展望.pdf
- 4积分
- 2023/01/12
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- 湘财证券
2023年度金融工程策略展望。一、2022年基金市场回顾；二、资产配置回顾与展望；三、多因子策略回顾与展望；四、择时策略回顾与展望；五、衍生品策略回顾与展望；六、风险提示。
标签：金融金融工程
金融工程深度报告：2023资金流与景气投资有效性提升，行业配置分上下半场.pdf
- 4积分
- 2023/01/04
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- 华鑫证券
金融工程深度报告：2023资金流与景气投资有效性提升，行业配置分上下半场。2022全年赛道类行业普遍表现不佳，行业轮动速度快，右侧买入难度高。全年“胜负手”：上半年煤炭，下半年政策纠偏的出行链消费和房地产。2023年基准假设：中国“弱复苏”+美国“类衰退”，普涨行情概率低，行业配置仍以轮动为主，年中或为重要时间节点，跟随景气预期、资金流和技术面情绪指标仍是行业轮动策略首选，宏观因子有望在连续两年钝化后重回有效。2022年哪些行业轮动信号有效？【“与鲸同游”资金流复合指标】2022年“与鲸...
标签：金融工程金融
2023年金融工程年度策略展望：2023年不同维度下的投资机会.pdf
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- 2022/12/30
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- 国泰君安证券
2023年金融工程年度策略展望：2023年不同维度下的投资机会。量化大势研判&行业风格配置：2023年是充满机会的一年，美联储加息、地缘政治事件、政策环境预计都会出现边际好转，权益估值中枢上行趋势即将开启。行情节奏上，疫后修复是全年主线，我们预计2023Q1经济大概率仍在寻底，此阶段受益于政策放松的银行、房地产，以及受益于消费场景复苏的消费板块或将率先上行，进入Q2，待经济真正触底复苏后，金融、周期、消费等顺周期板块有望强势，随后，下半年科技行业景气周期拐点有望出现，对应科技板块有望开始有所表现。风格配置上，疫情实质放开后，市场对已有业绩表现或预期业绩会出现实质修复板块会关注度更高，基...
标签：金融工程金融
金融工程深度报告：基于信息论的商品CTA中长周期趋势策略初探.pdf
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- 2022/12/29
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- 东证期货
金融工程深度报告：基于信息论的商品CTA中长周期趋势策略初探。趋势策略做为被广泛应用的量化策略之一，该类策略背后有着极强的经济含义和交易逻辑。本文首先尝试从行为经济学和期权理论出发对趋势策略进行详尽地解读。同时在技术层面上，运用蒙特卡洛模拟实证了捕捉资产中长周期趋势性走向最优的频段为周度。基于周度频段，我们从资产自身收益率的角度和收益率持续性的角度探讨了国内CTA市场的趋势存在。趋势指标计算及检验趋势的度量方式是策略设计中最重要的一个方面。本文整理并加工了市面上应用广泛的趋势指标计算方式，并将其归纳为趋势动量指标和趋势反转指标。我们通过多因子投资的理念首先通过IC统计值，再分层测试对不同趋势指...
标签：金融金融工程
金融工程2023年度投资策略：拨云见日终有时.pdf
- 3积分
- 2022/12/26
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- 国金证券
当前市场环境与未来破局之道今年以来，海外通胀高企，金融环境收紧，国内受疫情影响复苏预期反复，在这样的宏观环境下，市场出现了系统性的回撤，波动加剧。与往年相比，单行业的波动明显放大，过去投资者通过直接研判赛道长期持有单一行业获取超额收益在现阶段将面临很大的风险。另一方面，传统多因子模型换仓频率相对较低，最近几年，这类低频因子IC及多空收益的稳定性都出现一些下降，逐渐表现出风格化的特征。展望2023年，为解决这些困境，本文将从以下三个维度提出量化投资新思路。基于动态宏观事件因子的股债轮动策略我们搭建了动态宏观事件因子择时框架，解决了传统事件驱动类策略框架无法及时在样本外及时反馈的问题，实现了每期动...
标签：金融工程投资策略
2022~2023年金融工程回顾及展望.pdf
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- 2022/12/26
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- 国泰君安期货
股指期货市场：1.2023年股指基差向下的可能性较大，但幅度或有限：2022年全年在中性产品表现疲软和市场预期偏强的带动下，股指基差高于往年水平，目前各品种基差站上近三年90%分位数以上水平，基差向下的可能较大。但由于2023年行情不确定性依然较强，中性产品发挥难度较高，基差回落幅度或有限。2.展期策略整体跑赢基准：基于股指期货合约的基差水平和历史形态，我们设计了两个展期规则，用以为投资者在展期时选择合约提供参考。两个展期策略全年积累了一定的超额收益，IF、IH、IC多头展期年化超额收益最高分别为4.2%、2.0%、11.0%；IF、IH、IC空头展期年化成本最低分别为1.7%、1.2%、4....
标签：金融工程
金融工程年度报告：量化CTA策略年度报告.pdf
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- 2022/12/22
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- 东证期货
金融工程年度报告：量化CTA策略年度报告。本篇报告我们重点梳理两方面内容：一是私募CTA策略表现，给出细化到策略逻辑层面的产品表现分析梳理，在分化的市场表现下挖掘优秀管理人；二是量化CTA策略研究与跟踪，基于截面、时序、中长周期、短周期、套利、基本面量化等主要CTA策略类型，阐述量化模型构建方法论并跟踪策略表现。私募CTA策略表现方面，在今年更加复杂的市场环境下CTA策略整体走势偏弱、业绩分化明显。一方面，CTA子策略丰富，各类策略逻辑有所差异，对于行情的适应性与匹配程度不同；另一方面，CTA策略仍有一定异质性，有进一步优化空间。子策略方面，日内策略表现靠前，中短周期策略相对波动较小，基本面策...
标签：金融金融工程
金融工程专题报告：医药赛道基金全解析，轮动追踪与产品“鑫”选.pdf
- 2积分
- 2022/12/16
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- 华鑫证券
金融工程专题报告：医药赛道基金全解析，轮动追踪与产品“鑫”选。优质赛道属性：医药行业自2005年以来在中信28个一级行业中有一半年份收益率排在前10，年超额平均+2.4%，是名副其实的优质赛道，但近两年受市场下行及政策面利空整体大幅回撤，年初至今以-16.03%排在19位。估值溢价出清较为充分：截至2022/12/12，中信医药板块估值为26.68倍，接近2018年底的24.39倍，低于2019年以来的平均估值35.83，2019至2021年中医药板块大幅上行带动的估值溢价提升已经得到充分释放；医药板块相对于万得全A的估值溢价率为37.24%，处于近10年的历史低位。公...
标签：金融工程金融基金医药

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