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2026年量化投资组合管理研究系列之（九）：热潮下的冷思考，估值、拥挤度与资金博弈的量化择时
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近年来，A股市场高关注度成长赛道的资金集聚效应愈发显著，板块交易活跃度持续攀升、资金集中度不断提升，伴随而来的是拥挤度过热与估值分化问题，成为引发短期市场波动的重要诱因。
标签： 管理研究 量化投资 量化择时 -
2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注中药、银行和红利
- 2025/12/30
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- 广发证券
普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
标签： A股 AI 量化择时 金融工程 银行 -
2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注通信、红利低波、创业板
- 2025/12/30
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- 广发证券
普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
标签： A股 量化择时 通信 金融工程 AI -
2025年A股量化择时研究报告：金融工程，AI识图关注能源、高股息
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普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
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2025年构建风格指数量化择时策略：基于估值、技术、资金流、流动性
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2025年可转债量化择时、轮动、选%20券策略专题报告：可转债低价及双低策略优化
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2025年A股量化择时研究报告：宏观视角看好权益资产
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2023年A股量化择时研究报告 A股市场情绪跟踪
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2023年A股量化择时研究报告，A股市场情绪跟踪。基金仓位方面，我们将属于普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型且历史仓位中位数在60%以上的公募权益基金与中证800指数回归测算仓位，并基于基金规模加权得到反映整体权益基金仓位的数据。截至2月10日，最新估算权益仓位为81.0%。
标签： A股 量化择时
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