金融工程报告：Mean~CVaR大类资产配置框架与实战.pdf
- 上传者：S***************
- 时间：2021/08/25
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金融工程报告：Mean~CVaR大类资产配置框架与实战。通过控制特定风险资产的比例来构建组合是最朴素的大类资产配置方法，研究显示这样并不科学，原因在于这种组合没有预想的风险收益匹配关系，高风险组合可能没有高收益，低风险组合也可能风险并不低。很多复杂的模型也存在这样的问题，当然靠人工主观判断更容易出现风险收益不匹配的矛盾。内在一致是有效框架的基本准则，评价一个资产配置模型好坏且基本的标准是：收益要和风险匹配，收益是风险的单调增函数。符合准则的模型才更稳健，Mean-CVaR优化框架满足这样的特性。
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