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FOF基金2024年一季报分析：稳健债券型FOF引领市场，个人养老金基金稳步前行.pdf
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- 2024/04/24
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- 国投证券
FOF基金2024年一季报分析：稳健债券型FOF引领市场，个人养老金基金稳步前行。截至2024Q1，全市场共有499只公募FOF基金，相比于上季度末增加13只，基金规模合计为1433.49亿元，相比于上季度末下降108.88亿元，下降7.06%。新发市场升温，发行规模相比于上季度末出现小幅增长。2024Q1共成立了15只FOF基金，合并发行份额为34.78亿份，相比于上季度末增长了21.35%。业绩表现：偏债型FOF整体表现优于平衡型以及偏股型FOF偏债型、平衡型以及偏股型FOF基金2024Q1区间收益率中位数分别为0.54%、-1.19%以及-2.06%，偏债型FOF基金业绩表现更佳。配置分...
标签： FOF 个人养老金债券养老金基金
季度债券市场各板块纵览：还有哪些主体有挖掘空间？.pdf
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- 2024/04/15
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- 浙商证券
各板块纵览：还有哪些主体有挖掘空间？3月，债券市场资金面平衡偏松，国债收益率在多空因素交织背景下震荡下行，中短票据信用利差整体呈现被动走阔趋势，信用溢价有所回升，但低评级品种仍在下行通道中。期限利差多收窄，由于近期市场拉久期热情较高，长端7Y-1Y品种收窄幅度最大；等级利差走势分化，(AA+)-AAA等级利差走阔，AA-(AA+)等级利差收窄。城投债：2-5Y更受追捧，超长债发行新高一级市场方面：（1）2024年3月，城投债实现净融资481.63亿元，环比115.95%，同比-83.51%。（2）3月行权发行期限在5年期及以上的超长城投债的发行规模2407.52亿元，发行规模占比29.22%，...
标签：债券债券市场
量化方法在债券研究中的应用：换手率因子在股债中的差异性与增强作用.pdf
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- 2024/04/07
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- 西南证券
量化方法在债券研究中的应用：换手率因子在股债中的差异性与增强作用。换手率因子在可转债和股票中表现出较大差异。第一，换手率较高的可转债，可转债表现较好，而正股表现较差。可转债换手率最高的组10，组10可转债下月平均收益率为1%，而正股下月平均收益率为-0.53%。第二，股票日均换手率因子在沪深A股和可转债正股中都是表现较好的负向因子，即股票日均换手率越低的股票下期表现更好。但是，股票换手率和可转债换手率对于可转债收益率的预测并没有显著的负相关，相反正股和可转债日均换手率越高的可转债，下期表现更好。针对换手率在股债中的差异性，在理论上从可转债收益分解角度来看，可转债与股票收益率的差异受纯债价值和估...
标签：债券
财务金融分析师-资产估值债券.pptx
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- 2024/04/03
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- 其他
财务金融分析师-资产估值债券。01固定收益证券特征；02同债券投资相关的风险；03理解收益价差；04固定收益证券估值；05孳息率度量，現貨与远期利率；06度量利率风险。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于资产估值债券方向更为专业的指导和建议。
标签：债券财务金融资产
从底层逻辑推演债券配置思路：低利率的意义.pdf
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- 2024/04/02
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- 国泰君安证券
从底层逻辑推演债券配置思路：低利率的意义。
标签：债券
资产估值债券教材.pptx
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- 2024/03/29
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- 其他
资产估值债券教材。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于债券方向更为专业的指导和建议。
标签：债券
2024年春季债券市场投资策略：央行“缩表”，债牛又一程.pdf
- 6积分
- 2024/03/27
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- 申万宏源研究
2024年春季债券市场投资策略：央行“缩表”，债牛又一程。
标签：债券债券市场投资策略
债券市场2024年二季度展望：资产荒格局演绎，配置逢高介入.pdf
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- 2024/03/26
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- 南京银行
债券市场2024年二季度展望：资产荒格局演绎，配置逢高介入。宏观基本面：一季度经济整体延续复苏趋势，需求端恢复较好的主要是制造业，相关投资和生产提升幅度均较大，显示库存周期有一定回升的迹象；地产销售仍然一般，竣工增速也下行，地产修复较为缓慢。消费增速受基数影响回落，但地产相关消费好转，或受近期二手房成交回暖拉动；出口增速略超预期。失业率季节性上行，但上行幅度略低，中小企业用人需求改善。受需求端改善影响，价格水平也有所回升，但主要受春节错位影响，后续可持续性尚待观察。3月政府工作报告中，对于财政支出的规模较为克制，且更为强调新质生产力，显示更注重“高质量”发展，在此背景下...
标签：债券债券市场
中国债券市场概览（2023年版）.pdf
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- 2024/03/14
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- 中债研发中心
中国债券市场概览（2023年版）从1981年恢复国债发行开始，中国债券市场在曲折中前行，走过了四十多年不同寻常的发展历程。1996年末中央托管机构建立，债券市场由此进入快速发展期，市场规模迅速壮大，市场创新不断涌现，市场主体日趋多元，市场活跃度稳步提升，对外开放稳步推进，制度框架也逐步完善。中国债券市场已成为全球第二大债券市场。债券市场的重要性日渐凸显。十八届三中全会决议提出，要发展并规范债券市场，提高直接融资比重。“十三五”规划纲要指出，要完善债券发行注册制和债券市场基础设施，加快债券市场互联互通，稳妥推进债券产品创新。“十四五”规划纲要指出，...
标签：债券国债
促进跨境资本流动：发展中国绿色债券市场.pdf
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- 2024/03/12
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- 中国诚
促进跨境资本流动：发展中国绿色债券市场。围绕发展绿色债券市场、实现绿色经济快速转型，中国释放了有力的政策信号。2016年，中国的绿色债券发行量从几乎为零跃升至2465亿人民币(362亿美元)，占全球总发行量的39%。利率要求较低的国际投资者有望成为中国绿色转型的重要资金来源。然而促进跨境资本流入中国绿色债券市场面临各种挑战，例如发行人对绿色债券发行机遇缺乏意识，中国和国际上对绿色概念的定义不一致，投资者对中国绿色债券市场的了解有限等。此外，在吸引外国投资者投资于中国绿色债券方面还存在一些市场基本问题，包括债券境外发行的审批流程、资本项目开放程度不够、对冲期权缺乏、中国债券市场进入壁垒、国内信用...
标签：债券绿色债券跨境资本
固定收益专题：构建债市供需平衡表，兼析2024年债券供需.pdf
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- 2024/03/01
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- 国盛证券
固定收益专题：构建债市供需平衡表，兼析2024年债券供需。我们尝试构建债市供需平衡表，对定量分析债券供需提供参考。年初以来，资产荒行情加剧，债券利率持续创历史新低。资产荒的行情事实上是债券供不应求的反映，因此当前环境之下，分析债市供需对判断行情至关重要。我们尝试构建债市供需平衡表，以期对债券供需有较为定量的分析。我们分别尝试估算债券供给和债券需求，在供给层面，我们分别对国债、地方债、政金债、金融债、城投债、产业债、存单以及其他债券供给进行估计。在需求端我们通过对不同机构配债的增量资金进行估计，进一步根据其持债结构，来分析对具体券种需求的变化。我们主要估算大行、股份行、城商行、农商行、保险、基金...
标签：固定收益债券债市
债券投资专题报告：AMC行业信用研究与投资序列.pdf
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- 2024/03/01
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- 华创证券
债券投资专题报告：AMC行业信用研究与投资序列。AMC行业信用分析综述：AMC行业包括全国性AMC、地方AMC以及金融AIC，相较于其他行业，存在以下信用特征：1、存在不良资产的固有属性，行业经营风险与经营难度较大。AMC行业主要围绕不良资产开展业务，本身具有不良属性；2、兼具收购业务逆周期与处置业务顺周期双重属性，清收处置周期较长。双重周期属性导致其整个清收处置过程往往较长，一般在3-5年甚至更长。3、经营牌照较为稀缺，且为金融环境“稳定器”，股东及政府支持意愿强烈。当前我国AMC行业呈现出“5+60+AIC+N”的格局，且在防范化解金融风险中...
标签：债券 AMC 债券投资
债券专题报告：城农商行次级债的底线选择.pdf
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- 2024/02/20
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- 国投证券
债券专题报告：城农商行次级债的底线选择。去年11月，资本新规正式稿发布，加之城投资产荒的演绎，二永债配置回归，国股行次级债领涨，但是品种利差压缩过快，年末低利率环境下，投资者向城农商行品种做下沉寻票息。12月后，资金价格的下降为二永配置再添动力，基金成为二永主要买盘，特别是存款利率出现下调后，降息预期被放大，催化二永配置力度，发行半年以上的城农商行二永月度换手率分别达到20.9%，16.7%，达到除理财赎回阶段外最高的时点。本轮行情中，城农商行二永配置有何特征？1）银行永续债下沉力度更大;2）期限利差保护空间优于国股行；3）化债地区银行债的短暂热度。如何给中小行二永债定价？信用溢价来自于银行风...
标签：债券
财务管理投资管理-企业长期债券投资举例说明.pptx
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- 2024/01/29
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- 其他
财务管理投资管理-企业长期债券投资举例说明。（一）企业应根据投资对象的变现能力及投资目的，对投资进行适当的分类。按照投资的变现能力及投资目的，通常可分为短期投资和长期投资两类。企业应在划分短期和长期投资的基础上，再按照投资性质进行分类，并根据不同的性质进行相应的会计核算。（二）企业应按照本准则的规定，正确地确定投资成本、确认投资损益，并按规定计提投资损失准备。（三）短期投资的成本与市价孰低，可按投资总体、投资类别或单项投资计算并确定计提跌价损失准备；如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资10％及以上），则应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金...
标签：债券资管财务财务管理投资管理
债券衍生品专题报告：初识国债期货.pdf
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- 2024/01/29
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- 申万宏源研究
债券衍生品专题报告：初识国债期货。1.国债期货共有四个品种合约：TS（2年期）、TF（5年期）、T（10年期）、TL（30年期）。国债期货合约月份为最近的三个季月，3/6/9/12月为合约到期/交割月份，最后交易日为合约到期月份的第二个周五，最后交割日为最后交易日后的第三个交易日，新合约上市的挂牌基准价由中金所确定并公布。23年国债期货日持仓量达40万手、规模约为5000亿左右。2.中金所会员分级结算制度，交易所只对有结算资格会员结算。中金所会员共分为四种：交易会员+结算会员（全面结算会员、交易结算会员、特别结算会员），只有全面结算会员、交易结算会员、特别结算会员能够与交易所结算，非结算会员只...
标签：债券国债期货

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