人民币汇率走势及外汇市场交易情况如何？

人民币对美元汇率保持基本稳定。

1.人民币汇率走势

2024年上半年，美元指数上涨4.5%，发达和新兴经济体非美元货币普遍下跌，英镑、欧元和日元对美元分别贬值0.7%、2.9%和12.3%，新兴市场货币指数（EMCI）下跌5.1%。人民币对美元汇率中间价小幅贬值0.6%，人民币在全球货币中表现稳健。人民币对多数非美主要货币升值。2024 年6 月末人民币对日元汇率中间价为 4.4738 元/100 日元，较 2023 年末升值12.24%；人民币对加元、欧元和澳元汇率中间价分别为 5.2274 元/加元、7.6617 元/欧元和4.7650元/澳元，分别较 2023 年末升值 2.68%、2.58%和1.75%；人民币对英镑汇率中间价为 9.0430 元/英镑，与 2023 年末基本持平。

人民币对一篮子货币多边汇率稳中有升。2024 年6 月末，中国外汇交易中心编制的 CFETS 人民币汇率指数升值2.7%。根据国际清算银行（BIS）数据，2024 年上半年，人民币名义有效汇率升值1.4%，人民币汇率总体保持基本稳定。

人民币汇率预期保持平稳。2024 年 6 月末，境内外市场人民币对美元汇率 1 年期历史波动率分别为 2.9%和 3.8%，隐含波动率分别为4.7%和5.9%。上半年，期权风险逆转指标窄幅波动，远低于历史高位，显示人民币汇率预期总体稳定。

2.外汇市场交易

外汇市场交易量稳中有升。2024 年上半年，境内人民币外汇市场交易量总计 19.1 万亿美元（日均 1615 亿美元），同比增长7%。其中，银行对客户市场和银行间市场交易量分别为 2.8 万亿和16.2 万亿美元7。即期和衍生产品交易量分别为 6.1 万亿和 12.9 万亿美元，衍生产品占外汇市场总交易量的比重为 68%。

即期外汇交易量减少。2024 年上半年，即期市场交易量总计6.1万亿美元，同比下降 10.7%。在市场结构上，银行对客户即期结售汇（含银行自身，不含远期履约）总计 2.1 万亿美元，同比增长3%；银行间即期外汇市场交易量总计 4.1 万亿美元，同比下降 16.3%。外汇衍生品交易量增长。2024 年上半年，外汇衍生品市场交易量总计2.9 万亿美元，同比增长 17.7%。在产品结构上，远期交易3022亿美元，外汇和货币掉期交易 11.9 万亿美元，期权交易7310 亿美元；在市场分布上，银行对客户市场、银行间市场衍生品交易量分别为7647亿和12.2万亿美元。

外汇市场更加开放多元。在参与主体上，截至2024 年6 月末，银行间外汇市场已有 679 家银行和 116 家非银行金融机构，形成以大型银行为做市商、向中小银行和其他机构提供流动性的自然合理分层。上半年，银行间即期市场做市机构对普通机构做市成交量占银行间即期市场总量的比重为 39.7%，同比上升 5.1 个百分点，做市质量和流动性供应水平稳步提升。在市场机制上，外汇市场已具有适应不同交易产品和参与主体的多样化交易清算模式，2024 年上半年银行间外汇市场电子交易占比77%，银行间外汇交易集中清算占比 59%。对外开放方面，截至2024 年6 月末，152家境外机构进入银行间外汇市场，上半年交易量占比已达3.4%。