金融工程专题报告：基于风险平价模型的纳斯达克与VIX组合.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2024/09/25
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金融工程专题报告：基于风险平价模型的纳斯达克与VIX组合。风险平价模型自2005年由钱恩平博士提出以来，已成为众多量化模型中备受推崇的方法。基 于纳斯达克100指数和VIX指数构建的风险平价组合，能够有效降低风险并实现收益增强。 通过添加择时与止盈策略，可以进一步提升组合回报。历史看来模型在美股低波动高增长时 期收益表现不如基准，2023年以来美股正是符合低波动高增长趋势，这一趋势由美股行业“滚 动式”修复与头部科技公司行情独立有关。在目前大选临近、市场对头部科技公司预期过高的 情况下，若头部科技个股业绩不及预期或宏观形势出现变化，低波动趋势可能会被打破。
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