大语言模型投研应用：构建全自动的因子挖掘AI智能体.pdf
- 上传者：X***
- 时间：2026/06/09
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本文研究了基于大语言模型的自动化Alpha因子挖掘框架CogAlpha。该框架结合大语言模型与进化计算，通过七级智能体架构、多样化生成提示词、多智能体质量检查器及思维进化等组件，实现了可解释、稳健且多样化的因子全自动挖掘。实证分析显示，在中国A股市场（2011-2025），DeepSeek-v4-pro和Qwen3-VL-235B生成的因子在样本外表现出一定的预测能力，其中Qwen3-VL-235B生成的因子Rank IC均值较高。然而，研究也发现模型间因子相关性较高，进化策略增益有限，且存在因子趋同现象。框架通过时序截断验证有效防止了未来信息泄漏，为自动化因子挖掘提供了重要参考。
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