金融工程指数量化系列报告：高值偏离修复模型（止损版）.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2025/09/24
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金融工程指数量化系列报告：高值偏离修复模型（止损版）。偏离修复策略（多空）： 1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl。 2、计算cl对应的回撤曲线W。 3、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。 4、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值 为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。
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