金融工程指数量化系列专题报告：基于偏离修复的行业配置策略.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2025/05/22
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金融工程指数量化系列专题报告：基于偏离修复的行业配置策略。综合行业指数相对沪深300的净值以及相应的回撤信息，我们可以总结以下三点： 1 在行业层面，选择行业构建组合具有较大概率获取超收益，以简单平均配置为例，可以 在区间内获得34%的超额回报 。2 买入并持有单行业相对于沪深300的，可能会产生了较大的回撤，以及较长的回撤时间， 存在择时必要性 。3 趋势跟踪已经在前期报告做过阐述，考虑到该策略过程中无法提供空间信息，因此本 文考虑空间方面的策略。
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