策略化选股月报（202606）：情绪评分再创近两年新高，科创、情绪价量策略超额显著.pdf

上传者：荣*****
时间：2026/06/10
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华福证券发布2026年6月策略化选股月报，对多策略选股、极致风格高Beta选股、“红利+”优选股票策略、均线趋势策略、情绪价量策略和科创板策略进行了月度跟踪。2026年5月，A股市场整体上涨，创业板指表现突出。在选股策略业绩方面，科创板策略绝对收益表现最佳，达13.25%，相对科创50指数超额收益显著；情绪价量策略相对中证全指指数超额收益超过6.40%；均线趋势策略也录得正超额收益。多策略选股策略、“红利+”优选策略及极致风格高Beta策略在5月相对中证全指指数录得负超额。报告详细列示了各策略在2026年6月的最新持仓股票、行业分布、子策略权重配置（如多策略选股中价值股策略权重最高，极致风格高Beta中大盘成长策略权重最高）以及因子暴露的月度变化。历史业绩显示，各策略自 inception 以来均取得不同程度的超额收益，其中科创板策略今年以来超额收益尤为显著。报告提示市场波动及数据样本有限等风险。