量化大类资产跟踪：A股小微盘显著调整，成长风格震荡上行.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2026/05/30
- 热度：127
- 0人点赞
- 举报
本报告为中银证券量化大类资产跟踪周报，统计口径为2026年5月22日至5月28日。报告核心观点为A股小微盘显著调整，成长风格震荡上行。
市场概览方面，本周A股整体上涨，港股下跌，美股及海外权益市场普遍上涨。A股核心指数中，创业板指表现最强，微盘股显著下跌。
风格与拥挤度方面，成长较红利占优，拥挤度处于80%分位；小盘较大盘拥挤度降至5%历史低位，配置性价比高；微盘股拥挤度降至中枢，但超额净值回撤明显。
行情与估值方面，通信、电子、建筑领涨，农林牧渔、传媒、医药领跌。万得全A滚动季度夏普率处于历史中枢偏下，情绪风险可控。A股整体PE_TTM处于历史极高分位（84%），股债性价比（ERP）整体均衡。
资金面方面，主力资金指数普遍跑输万得全A。近一月股票主动型基金发行规模358.0亿元，处于历史72%分位；被动指数型基金发行150.7亿元，处于68%分位。融资余额处于历史极高位置且边际上行。
其他市场方面，中美国债利率均下跌，人民币对美元升值，中国商品市场整体下跌。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf 7517 6积分
- 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf 6565 3积分
- 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf 6111 7积分
- 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf 5892 2积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 5721 3积分
- 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf 5617 6积分
- 互联网行业：第57次中国互联网络发展状况统计报告.pdf 5438 6积分
- 2026年政府工作报告.pdf 4955 3积分
- 中国2026年展望：探索新动能.pdf 4945 2积分
- 2025中国新就业形态报告.pdf 4726 3积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 5721 3积分
- 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf 4496 6积分
- 腾讯研究院：2026丰饶之后：AI Coding 观察报告.pdf 4485 4积分
- 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf 3452 2积分
- 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf 3143 4积分
- TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf 3034 1积分
- 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf 2859 4积分
- 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf 2694 1积分
- 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf 2225 3积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2133 2积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2133 2积分
- 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf 1530 3积分
- 易观分析-具身智能行业：2026年中国具身智能重点行业应用与场景价值分析报告.pdf 1454 6积分
- 中国汽车工业协会-汽车行业：2025中国汽车后市场年度发展报告.pdf 1411 8积分
- 房地产行业专题报告：城市更新推动高质量发展.pdf 1148 3积分
- 产业深度：生根与重构——2026年全球人工智能技术、政策、产业与投融资趋势全景洞察报告.pdf 1136 8积分
- 能源电子行业月报：功率器件交期持续拉长，行业景气度稳步提升.pdf 849 2积分
- AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf 657 3积分
- 千瓜数据-消费行业：2026年上半年热门行业数据简报.pdf 638 2积分
- 厄尔尼诺如何影响资产价格：气候风险传导、历史复盘与2026年展望.pdf 304 2积分
