2023年度私募基金年度报告:权益市场大幅波动,量化策略表现亮眼.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2024/02/18
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2023年度私募基金年度报告:权益市场大幅波动,量化策略表现亮眼。行业要闻:“公奔私”降温,9 人自私募基金跳槽至公募;百亿私募管理人名 单有进有退;外资私募纷纷寻求公募牌照,部分管理人规模下滑;《私募投资 基金监督管理办法(征求意见稿)》发布;加强程序化交易监管;固收类私募 产品迎最新备案要求。
私募基金发行与备案情况:2023 年全年共成立私募基金 16889 只,较 2022 年减少约 38%,结合历史数据来看,2014 年,基金业协会正式颁布实施了 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,标志着我国私募基金正 式进入“阳光化”发展阶段,在 2015 年上半年牛市的推动下,2015 年私募 基金发行数量大幅增长,此后的 2016-2017 年、2020-2021 年也均为私募基 金发行的大年。整体来看,私募基金的发行热度与股票市场的表现仍存在较 高的相关性,尽管 2023 年初有 AI、中特估等主题交替演绎,但后疫情时代 经济复苏不及预期对市场形成了一定压力,A 股全年高开低走,也给私募基 金的发行带来了一定困难。
私募基金业绩回顾:从私募基金全年各个策略的整体表现来看,七大主要策 略中股票策略、组合基金和多资产策略收益为负,其余四大策略均取得正收 益或正超额收益。出现这一现象也不难理解,2023 年股票市场震荡下行,而 股票多头策略在除量化策略外的五大策略中权益仓位最高,全年平均收益率 为-5.51%,组合基金中权益类资产占比更低,全年平均收益率为-1.98%,多 资产策略中除去权益类资产外,还均衡配置了商品和债券资产,故回撤控制 更优秀,全年收益率为-0.56%。此外,去年量化策略的表现较为出色,其中 市场中性策略取得了 6.41%的平均收益,这一策略中收益为正的产品比例也 高达 92.80%,是所有私募策略中正收益比例最高的策略。同时,量化多头 产品也取得了不错的收益,以指数增强为例,三大指增策略平均的超额收益 超过了 10%,其中中证 1000 指增的超额收益更是达到了接近 15%的水平。
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