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中债与美债久期择时策略分析

• 提问时间：2025/05/16
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• 提问者：匿名用户

[1个回答]下面对中债久期择时策略与美债久期择时策略进行跟踪。中美久期择时策略均为季度调仓，每季度末选择未来一年预期收益率最高的期限品种进行集中持仓，当策略一段时间表现不佳时选择将持仓信号改为动量信号，即选择过去一段时间表现较好的品种进行集中持仓。中债久期择时策略标的为：中债1-3年国开行债券财富指数，中债3-5年国开行债券财富指数，中债7-10年国开行债券财富指数，上证5年国债全收益指数，银华日利ETF（代表货币型市场基金）。中债久期择时策略经过历史样本内回测和样本外跟踪（自2022年11月30日开始样本外跟踪），从2014年1月至2025年（截至4月底）11年时间，中债久期择时组合年化收益6.21%，...