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基于技术面量化的指数基金绝对收益策略.pdf

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2024/02/21
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华鑫证券

基于技术面量化的指数基金绝对收益策略。本文中我们主要做了如下的工作：1、我们希望在一个有足够波幅、也非趋势性向下的标的上通过K线顶底背离信号做出绝对收益，俗称“搓波段”。2、通过吸收部分缠论中的定义，我们首先对行情做出结构划分，之后在保证没有未来函数存在的前提下，测试了该波段策略在主要宽基和申万一级行业指数中的有效性。结果显示该方法在历史上，尤其是当前震荡行情中表现优异。3、通过“抽屉法”，我们在场内权益ETF池中进一步进行测试。组合过去三年年化收益14.23%，最大回撤仅为8.6%，夏普比率达到1.44。建立绝对收益导向的场内基金组合投资的最终...

标签：指数基金基金

指数基金推荐配置报告：被动指数基金梳理.pdf

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2024/01/18
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长城证券

指数基金推荐配置报告：被动指数基金梳理。01被动指数基金市场梳理；02跟踪指数分析比较；03被动指数基金推荐配置。

标签：指数基金基金

FOF盘点与展望（2023Q3）：指数基金配置提升，“投票器”策略相对抗跌.pdf

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2023/11/03
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中信证券

FOF盘点与展望（2023Q3）：指数基金配置提升，“投票器”策略相对抗跌。公募FOF概况：净赎回导致规模下降。公募FOF存量规模小幅降至1662亿元，数量增至468只。截至2023Q3末，国内共有82家公募基金管理人有FOF产品运作，普通型、目标风险型和目标日期型FOF规模分别为904、219、539亿元；三季度普通型、目标风险型和目标日期型分别净赎回77、48、1亿份；偏债、偏股混合型FOF净赎回81、27亿份。管理人特征：管理人CR10为66.8%，新发基金规模环比下降。兴证全球、交易施罗德、易方达基金、南方基金等管理FOF规模居前；除易方达外，管理F...

标签： FOF 指数基金基金

嘉实基金港股相关指数基金产品投资价值分析：性价比凸显，港股或迎配置良机.pdf

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2023/06/16
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国信证券

嘉实基金港股相关指数基金产品投资价值分析：性价比凸显，港股或迎配置良机。近年，一批优质的新经济龙头标的相继登陆港股市场，港股市场中新经济板块占比持续提升，包含互联网、云计算、半导体等多个细分领域的科技巨头公司，相对于A股市场具有较强的稀缺性和互补性。2022年以来，互联网板块政策持续回暖，市场情绪逐渐修复，监管以“支持健康发展”为导向。2023年产业进入常态化监管、健康发展的新阶段。国内医药行业政策也有明显调整改善，在美联储加息接近尾声、创新药创新出海加速等多重利好下，港股医药有望走出行情。港股消费板块行业分布多元，与A股消费形成良好互补，汇聚稀缺互补领域龙头，叠加疫后...

标签：港股指数基金基金

指数基金研究和投资系列之二：红利低波指数的新观察视角.pdf

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2023/06/12
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光大证券

指数基金研究和投资系列之二：红利低波指数的新观察视角。“红利”素被称作震荡市的减震器，红利因子能够筛选出稳健经营公司，被投资者广泛应用。从历史长期业绩上看，红利指数可跑赢大部分宽基指数，在震荡市和下跌市中的防御属性特征均显著。红利类指数生态的发展过程可概括为：从“单一”到“多元”。一方面，标的范围随主题投资热度逐步扩大；另一方面，选样关键随投资需求不断多元，“红利+”指数产品生态逐渐多样化。红利低波为“红利+”体系中产品生态较为丰富的品种之一。得益于震荡下跌市中的优良表现，红...

标签：基金指数基金

A股投资者行为专题分析：A股指数基金“赛道化”成因及影响.pdf

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2023/03/28
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中信证券

A股投资者行为专题分析：A股指数基金“赛道化”成因及影响。我国指数基金规模已突破万亿，以行业主题类产品居多，这与海外以宽基指数类产品为主有较大区别。本篇报告从“持有人-资管公司-指数编制行业”的产业链出发，系统性地对比分析了影响我国指数基金行业呈现“赛道化”的重要因素。作为未来A股市场持有结构的重要组成部分，我们认为以行业类指数产品为主题的被动基金将在竞争格局清晰、alpha挖掘充分的成熟行业中替代主动管理产品持仓，其对相应个股流动性影响将显著区别于主动管理产品。我国指数基金行业呈现“赛道化”和&l...

标签： A股基金指数基金

2022年股票指数基金盘点与展望：规模逆市增长，生态立体发展.pdf

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2023/03/24
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中信证券

2022年股票指数基金盘点与展望：规模逆市增长，生态立体发展。大类指数基金市场概况：2022年指数基金规模增加3139亿元至2.39万亿元。截至2022年12月31日，1）全市场111家机构管理1819只不同资产类别的指数基金，资产管理规模合计2.39万亿元，数量相比上年末增加275只，规模相比上年末增加3139亿元。2）A股股票型指数基金规模增加778亿元，新产品成立和净申购分别贡献1262亿元和2900亿元的规模增量。3）沪港深股票型指数基金规模增幅明显，规模增加567亿元至1426亿元，同比增加66%。4）债券型指数基金规模增加1666亿元至5941亿元，新产品成立贡献2783亿元规模增...

标签：指数基金股票基金

汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金培训（渠道版）.pptx

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2023/02/21
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个人

汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金培训（渠道版）。01为什么选择投资基金？02为什么选择指数基金？03为什么选择恒生A股行业龙头指数基金？04恒生A股行业龙头指数基金概况；05为什么现在购买恒生A股行业龙头指数基金？附录1：汇丰晋信基金公司介绍；附录2：恒生行业分类系统。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于汇丰晋信恒生A股行业龙头指数基金培训（渠道版）方向更为专业的分析和介绍。

标签：指数基金 A股

指数基金研究和投资分析：寻找红利指数投资的更多可能性.pdf

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2022/09/05
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光大证券

指数基金研究和投资分析：寻找红利指数投资的更多可能性。红利指数投资的目的和意义。投资权益资产具有两方面的收益来源，也就是资本利得和股息收入。而随着时间的推移，持续的股息叠加复利效应将为组合带来高回报，2010年以来沪深300全收益指数收益显著跑赢价格指数，在海外市场这种复利效应则更加明显。因此，股息收入尤其是叠加再投资部分带来的收益是投资回报的重要组成部分，并且相对资本利得收入而言所需要承担的风险较小，与此同时，长期来看决定权益投资回报依然是底层资产本身的质量和盈利能力。投资者选择配置红利指数基金的原因除了获取高股息之外，也是看好具备高分红行为企业的投资价值，即拥有充裕的现金流和稳定盈利能力的...

标签：基金指数基金

2021二季度更新：指数基金工具箱.pdf

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2021/09/24
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长城证券

上市交易指数基金综合权ETF基金行业ETF基金QDI基金:ETF、LOF商品型ETF基金货币型ETF基金

标签：指数基金基金管理

指数基金产品研究系列报告：孕育未来专精特新的摇篮，南方中证1000ETF投资价值分析.pdf

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2021/09/19
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申万宏源

专精特新提供了市值下沉的“白名单”。今年以来培育和支持“专精特新”企业的表述及政策出台变得更为密集，上升至国家层面。目前由工信部牵头已评选了三批“小巨人”企业、五批制造业“单项冠军”企业，共计4762家公司，包含396家A股上市公司。专精特新企业具有较为严格的申报条件、筛选标准和梯次认定，同时政策倾斜凸显、硬科技特征突出，而专精特新“小巨人”企业更是“专精特新”中小企业中的佼佼者，专精特新“小巨人”企业将成为市值下沉策略落地的重要方式。

标签：指数基金基金管理

指数基金产品研究系列报告：交银中证海外中国互联网投资价值分析.pdf

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2021/08/25
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申万宏源研究

交银中证海外中国互联网（基金代码：164906，场内简称：中概互联网LOF）是交银施罗德基金旗下的一只指数型LOF，现由邵文婷女士管理。基金于2015年5月27日成立，于2015年7月10日上市。该基金紧密跟踪中国互联网指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金管理费为1.20%、托管费0.25%。

标签：指数基金 ETF

指数基金产品专题研究报告：南方中证全指证券公司ETF投资价值分析.pdf

3积分
2021/08/24
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申万宏源研究

南方中证全指证券公司ETF（基金代码：512900，场内简称：证券ETF基金）是南方基金旗下的一只行业ETF，现由孙伟先生管理。南方中证全指证券公司ETF于2017年3月10日成立，于2017年3月31日上市。该基金紧密跟踪证券公司指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金管理费为0.50%、托管费0.10%。南方中证全指证券公司ETF联接（基金代码：A类004069，C类004070）规模合计80.22亿元，在所有证券公司指数联接基金中排名第一。

标签：指数基金 ETF

汇添富光伏产业ETF投资价值分析：拥抱光伏行业景气周期.pdf

3积分
2021/07/22
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安信证券

中证光伏产业指数(931151)将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本，选取不超过50家最具代表性公司作为样本股，反映光伏产业公司的整体表现。

标签：光伏新能源 ETF 指数基金

华夏中证物联网主题ETF：万物互联，从量变到质变.pdf

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2021/07/15
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兴业证券

通讯技术升级叠加边繚云架构打开物联网行业成长空间。近年来，物联网作为世界信息产业第三次浪潮，云、管、端革新带动物联网爆发，市场规模在产业建立和完善的过程中持续扩张。传输方式持续迭代，物联网连接量一路高歌猛进。AⅠ大幅提升芯片智能化，拉动各应用领域的快速发展。在物联网技术的发展和各项需求的推动下，对数据釆集的准确性和实时性需求不断増加。新摩尔定律下，A模型计算量呈指数级増长，AI芯片的市场规模乜迎来爆发。随着算力的不断提升，智能家居、智慧城市和智慧商业各领域齐头并进，功能不断丰富优化

标签：物联网 ETF 指数基金万物互联

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