2021年期权策略下半年展望：多空僵持，如何破局？.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/06/28
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春节前，受经济复苏乐观预期影响，股市有所上涨，金融期权隐含波动率走高。春节后股市连续大幅回调，金融期权隐含波动率下降。进入二季度后，上证50、沪深300均维持宽幅展荡走势，佥融期权隐含波动率整体维持小嵋波动态势。目前，南华5ETF波动率指数是23.09，南华沪深30波动率指数是22.62，均低于历史均值水平。今年一季度，商品期货走势波动加剧，多数商品期权隐含波动率上升。农产品期权、有色期权以及能化期权隐含波动大幅上涨进入二季度后，商品期权的隐含波动率涨跌互现:二季度衣产品多空僵持，期权隐含波动率有所下降;能化期权隐含波动率涨跌互现，PV0、P和L期权隐含波动率下降，PA、甲醇期权受原油波动的影响，隐含波动率较一季度有所上涨;金屈期权隐含波动率略有下降
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