期权策略专题：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲.pdf
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- 时间：2022/02/24
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期权策略专题：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲方差风险溢酬（Variance Risk Premium, VRP）由期权隐含方差 和已实现方差两部分的差值构成。本报告首先构建不进行波 动率择时的期权宽跨式卖方策略，回测显示 2018 年至今年化 收益率 1.07%，胜率 0.65，盈亏比 0.57。在根据 VRP 设置空仓 阈值之后，策略表现达到 2018 年至今年化收益率 19.83%，年 化波动率 13.27%，胜率 0.77，盈亏比 0.44。
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