期权策略专题：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲.pdf
- 上传者：有料分享
- 时间：2022/02/24
- 浏览次数：640
- 下载次数：9
- 0人点赞
- 举报
期权策略专题：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲方差风险溢酬（Variance Risk Premium, VRP）由期权隐含方差 和已实现方差两部分的差值构成。本报告首先构建不进行波 动率择时的期权宽跨式卖方策略，回测显示 2018 年至今年化 收益率 1.07%，胜率 0.65，盈亏比 0.57。在根据 VRP 设置空仓 阈值之后，策略表现达到 2018 年至今年化收益率 19.83%，年 化波动率 13.27%，胜率 0.77，盈亏比 0.44。
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 上海证券交易所期权投资者资格考试辅导读本.pdf 10 5积分
- 期权策略专题：基于择时的波动率做空以及Delta动态对冲.pdf 9 3积分
- 数字资产期权新手入门手册.pdf 7 4积分
- 2021年PTA期货及期权白皮书-方正中期期货 5 6积分
- 2022年股指及ETF期权市场回顾及2023年展望：股指投资价值显现，期权波动率交易机会好.pdf 4 6积分
- 2021年期权策略下半年展望：多空僵持，如何破局？.pdf 4 4积分
- 商品期权市场全景数据报告.pdf 3 4积分
- 科创50ETF期权正式上市，硬科技领域迎发展新活力.pdf 3 3积分
- 多因子与ESG策略专题：CNE7模型在期权定价中的应用.pdf 3 3积分
- 关注中证500ETF期权上市后的中证500投资机会：高成长低估值的细分龙头.pdf 3 3积分
- 科创50ETF期权正式上市，硬科技领域迎发展新活力.pdf 3 3积分
- 2023年锌期货和期权半年报：2023年上半年行情回顾与下半年展望，锌，不确定性因素积聚，锌价回归宽震荡行情.pdf 3 6积分
- 2023年期权半年报：“期道”欣欣向荣，“权波”树上开花.pdf 2 7积分
- 商品期权与趋势结合策略研究.pdf 2 5积分
- 期权与期货-金融期货的种类.pptx 1 30积分
- 个股期权业务培训.pptx 1 18积分
- 商品期权与机器学习结合策略研究.pdf 1 5积分
- 金融工程深度报告：期权市场指标预测能力探讨.pdf 1 4积分
- 2023股票期权市场全景数据报告.pdf 1 4积分
- 金融衍生产品概论第十一章：期权头寸管理.pptx 0 9积分
- 期权与期货-金融期货的种类.pptx 1 30积分
- 个股期权全真模拟交易业务方案介绍.pptx 0 24积分
- 期货期权知识.pptx 0 36积分
