商品期权市场全景数据报告.pdf
- 上传者:StartYourFinance
- 时间:2021/09/10
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商品期权市场全景数据报告。今日大宗商品涨跌不一,动力煤、原油、有色涨幅居前。期权市场方面,商品期权成交量也涨跌不一,其中PTA期权成交量减幅最大,豆粕、甲醇增幅居前。目前动力煤、棕榈油、铜等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、铁矿等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,动力煤、玉米等处于高位。橡胶、黄金、PTA、铁矿等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,当前市场波动变大,但隐波突变并不显著,等市场企稳后,后续波动率或仍有下跌空间。宏观市场方面,变异毒株蔓延导致美国疫情持续肆虐,使市场大幅下调美国经济增长预期。美联储褐皮书认为美国7至8月份的经济增长放缓至温和水平、通胀居高不下。国内方面,前8月进出口数据超市场预期。但受7月疫情、水灾等因素影响,中国8月PMI数据则低于市场预期。国务院常务会议指出,针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题,进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业,保持经济运行在合理区间。操作策略上,方向性投资者仍建议构建价差策略,降低Vega风险,重点关注化工、黑色,有色的期权品种。对于下游的企业客户,可根据企业库存灵活构建卖出宽跨策略,在高位震荡行情下,赚取权利金收益。对于上游的企业客户,则可逐步卖出看涨期权进行套保。
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