“学海拾珠”系列之二百六十：基于组合波动率与峰度的资产配置模型.pdf
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- 时间：2025/12/27
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“学海拾珠”系列之二百六十：基于组合波动率与峰度的资产配置模型。本篇是“学海拾珠”系列第二百六十篇，文献提出了基于组合波动 率与峰度的资产配置模型，对仅考虑投资组合峰度（一种风险度量指 标）或将其与波动率结合作为风险指标的基于风险的资产配置方法的相 关性质展开了研究，为我们提供了一种管理尾部风险的新思路。
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