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策略化选股月报：7月六大策略均录得正收益，科创板策略单月超额收益超9％。

多策略选股策略

策略在 2025 年 8 月对子策略的权重配置在成长股策略权重占比最 高，约 31.03%，在价值股选股策略上的权重占比最小，约 15.62%。7 月多策略选股策略绝对收益 6.04%，多策略选股策略相对中证全指超 额收益 1.64%。

极致风格高 BETA 选股策略

策略在 2025 年 8 月对子策略的权重配置在大盘价值策略权重占比 最高，约 66.86%，在小盘价值策略上的权重占比最小，约 33.14%。7 月极致风格高 BETA 策略绝对收益 3.05%，极致风格高 BETA 策略相 对中证全指超额收益低 1.23%。

“红利+”优选股票策略

2025 年 7 月，“红利+”优选股票策略绝对收益 3.70%，相对中证 全指指数超额收益-0.60%，相对红利收益指数超额收益 1.79%。策略持 仓合计选入 30 支股票，平均市值 1095.78 亿元，主要分布在电力及公 共事业、机械和交通运输行业，共 11 支，权重占比为 36.7%。

均线趋势策略

7 月，策略绝对收益为 5.07%，相对中证全指超额收益 0.71%。今 年以来策略绝对收益为 5.01%，相对中证全指超额收益-3.48%。策略持 仓合计选入 30 支股票，主要分布在有色金属、通信和钢铁行业，共 12 支，权重占比为 53%，其余分布在石油石化、基础化工、轻工制造、 交通运输、电子、建材等行业，选股主要集中在有色金属板块。

情绪价量策略

7 月，情绪价量策略 top50 组合绝对收益 7.68%，相对中证全指指 数超额收益 3.21%；top100 组合绝对收益 5.28%。相对中证全指指数超 额收益 0.92%。策略持仓合计选入 50 支股票，主要分布在电子、机械 和汽车上，共 29 支，权重占比 58%。

科创板策略

7 月，情绪价量策略绝对收益 14.11%，相对中证全指指数超额收 益 9.27%今年以来策略绝对收益为 18.61%，相对中证全指超额收益 -11.94%。策略持仓合计选入 30 支股票，主要分布在医药行业，权重 占比接近 40%。