2025中期策略：从涨停板、”打板策略“到赚钱效应引发的情绪择时指标.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2025/05/23
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2025中期策略：从涨停板、”打板策略“到赚钱效应引发的情绪择时指标。
涨停板、“打板策略”、赚钱效应的背后情绪
通过构建与涨跌停个股数量和可交易收益有关的因子，我们成功构建了能够预测市场短期情绪变化的择时模型。对模型进行改进后，回测区间内无论是收益还是风控能力均较为出色。
情绪择时模型的构建
情绪择时模型组合的年化收益率为6.65%(3.82%)，年化波动率为15.37%(22.40%)，最大回撤29.39%(55.08%)。将模型运用在沪深300等宽基指数中效果同样出色。
改进:市场趋势+情绪走向;不同情绪指标赋权
引入市场趋势判断后，情绪择时模型组合的年化收益率为9.41%(3.82%)，年化波动率为17.98%(22.40%)，最大回撤46.35%(55.08%);因子加权后的情绪择时模型组合的年化收益率为9.68%(3.82%)，年化波动率为13.31%(22.40%)最大回撤24.47%(55.08%)。
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