从MAA到VAA：资产配置不止均值方差和风险平价.pdf
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- 时间：2025/05/07
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从MAA到VAA：资产配置不止均值方差和风险平价。本文参考Wouter J. Keller等人提出的一系列战术资产配置方法，构建了适合不同投资目标的6个战术资产配置模型，并在内地ETF上进行回测。 除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外，各个策略在回测区间内年胜率100%，季度胜率整体在80%以上。 模型在ETF上的回测风险收益特征与指数相似。
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