2024年下半年市场及私募配置展望：权益聚焦价值红利，波动开启CTA机遇.pdf
- 上传者：敏*
- 时间：2024/07/10
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2024年下半年市场及私募配置展望：权益聚焦价值红利，波动开启CTA机遇。宏观环境:全球存在衰退风险，国内持续温和复苏。美国CPI持续下降，失业率到达4%水平，同时存在一定金融风险，年内降息一次可能性较大。欧洲和日本经济增速较低，全球经济增速较弱。我国经济持续温和复苏，制造业和出口形成主要支撑，后续仍需关注全球需求和相关贸易政策。
股票主动策略:细分子策略或存投资机会。产业出海、设备更新、价值红利等方向或存在投资机会，但估值弹性空间有限，可能带来一定波动。具体子策略方面，建议关注价值风格、逆向风格、成长价值风格。
股票量化策略:下调超额预期，关注smartbeta类指增。24年上半年，市场风格快速切换，大市值风格的市场给股票量化策略的超额带来了一定波动，预计下半年超额会逐渐平稳化，但整体超额水平不宜过度乐观，下调指增超额和中性收益预期。关注300增强、红利增强等策略线。
期货宏观策略:市场波动回升，或迎来CTA配置窗口。地缘政治和宏观环境仍然是商品市场的主要影响因素，下半年商品市场仍然可能保持高波动。在地缘政治波动较大的假设下，关注时类策略;若第三季度末，地缘政治波动对市场的边际影响钟化，同时美联储降息预期增强，届时可关注截面类策略。
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