不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率.docx
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- 时间：2023/10/07
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本文档主要研究不同分布假设下GARCH族模型在波罗的海干散货运价指数（BDI）波动率预测中的应用与比较。BDI指数是反映国际干散货海运市场现状及趋势的重要指标，其波动率预测对于航运企业风险管理、投资决策及宏观贸易分析具有重要意义。
研究核心在于构建并对比多种GARCH族模型（如GARCH, EGARCH, TGARCH等），在正态分布、学生t分布、广义误差分布等不同误差项分布假设下，对BDI指数收益率序列的条件异方差性进行建模。通过实证分析评估不同模型在拟合精度、波动率预测准确性方面的表现，旨在为航运金融衍生品定价、风险价值（VaR）计算及市场波动性管理提供更精准的量化模型支持。
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