金融风险的度量—久期、凸性及久期缺口模型.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2022/11/28
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金融风险的度量—久期、凸性及久期缺口模型。01久期的概念与推导；直观理解；久期的推导Ⅰ：利息支付采取一年一次方式；久期的经济学解释；修正久期；久期的推导Ⅱ：付息方式为半年一次；久期的推导Ⅲ：利息一年支付a次；02久期应用的缺陷；03久期缺口模型；047凸性。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于金融风险的度量—久期、凸性及久期缺口模型方向更为专业的分析和介绍。
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