Smart_Beta系列一：成长因子的测试与优化.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/29
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在A股市场短期成长因子具有较强超额收益属性，但胜率不高且动量不强。单季度归母净利润同比高增长股票（前30％分位水平）在单季度业绩公告后的日（=30、50日）呈现较强的超额收益特征，但下一季度只有50％左右的股票净利润同比増速维持在前30％分位，33％左右股票归母净利润同比増速转负。
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