指数基金投资+：红利风格企稳回升，推荐关注有色ETF.pdf
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- 时间：2024/08/20
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指数基金投资+：红利风格企稳回升，推荐关注有色ETF。在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益 14.23%，最大回撤仅为8.6%，夏普比率达到1.44，样本内表现出色。 鑫选ETF策略组合的目标，是在鑫选ETF池中通过持有的交易，同时跑出绝对收益和相对A股权益的长周期相对收益。年初至今鑫选ETF组合总回报为3.07%，较ETF等权超额收益8.84%，夏普比率0.21，最大回撤 5.12%，波动率11.54%，卡玛比率为1，均优于ETF等权。2024年至今一笔买入收益最高的标的为人工智能ETF，持有区间涨幅23.02%。 鑫选ETF组合最新持仓：美元债LOF、黄金ETF、银行ETF、道琼斯ETF、标普ETF、煤炭ETF。
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