一个穿越股市风格的配置实验——风格系列研究1.pdf
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- 时间：2026/09/05
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2026年价值资产“避风港”属性阶段性失效，回撤与收益双输促使投资策略重构。本报告基于2013年以来数据，对价值与成长风格进行组合实验。研究发现，纯成长虽收益最高但波动巨大，静态组合中价值/成长60/40配比夏普比率最优。引入动态机制后，无分位阈值的按月分位配置方案兼具高收益与低过拟合风险，优于固定阈值策略。当前成长相对价值处于高位，建议以60/40为静态底仓，辅以无阈值动态增强，通过月度再平衡穿越风格周期，实现风险调整后收益最大化。
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