投资者分层视角下的信息增量：基于资金流数据的筹码结构因子构建.pdf
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- 时间：2026/03/18
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投资者分层视角下的信息增量：基于资金流数据的筹码结构因子构建。筹码结构反映了投资者在不同价格水平上的资金持仓分布。
通过对筹码结构的分析，可以推算市场中筹码的价格分布情况，并进一步识别股价未来可能对应的支撑位与压力位， 以及市场整体的平均持仓成本，从而更好地刻画多空力量的博弈状态。
相较于传统的量价类因子，筹码结构能够提供更加丰富且具有差异化的信息，为市场行为的分析提供有益补充。
然而，在实际研究中，筹码结构的精确测算需要基于一定的理想化假设完成。
筹码成本的动态变化同时受到买入与卖出行为的影响，每日资金的流入与流出都会改变整体筹码分布。但在现实数 据条件下如果想要计算精确筹码结构，不仅需要市场中逐笔层面的微观交易数据，同时也需要获取逐笔卖出单的持 有价数据。
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