J.P. 摩根-交易风险溢价：多资产类别的凸性
- 上传者：潘*
- 时间：2021/03/03
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本出版物侧重于从波动性的凸性中确定溢价并将其货币化的可能性，以及相关的交易含义，特别侧重于主题的战略实施。鉴于期权市场的深度和典型的微笑凸度升高，我们将提供广泛的资产类别覆盖，外汇将受到特别关注，但股票和大宗商品也将被覆盖。本文第一部分提供了对vol凸度溢价概念的理论概述，并介绍了vol凸性溢价的定义，通过一个简单的Volg表达式，涉及到Volg希腊语，溢价对期限结构动力学和非线性效应的敏感性，普通的vanillas和Exotics结构如何在vol中暴露
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